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#1. 某證券之貝他(β)係數大於1係指該證券之風險 - 愛舉手
某證券之貝他(β)係數大於1係指該證券之風險: ... 某證券之貝他(β)係數大於1係指該證券之風險:. (A)等於市場風險 (B)大於市場風險 (C)小於市場風險 (D)以上皆非。
#2. 71 貝他係數大於1的證券或投資組合,其投資報酬率的變動會與 ...
71 貝他係數大於1的證券或投資組合,其投資報酬率的變動會與市場投資組合報酬率的變動,平均來 ... β>1→同向變動,幅度更大1>β&. ... BETA係數介於0和1>>同向,幅度小.
#3. 貝他係數(Beta Coefficient) β係數@ 好險 - 隨意窩
基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大,貝他值愈大,則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高。根據投資理論定義,全體市場本身的β係數為1,若基金投資組合淨值的 ...
#4. 貝他(Beta)係數
在股票市場中,防禦型產業(如公用事業)之貝他係數通常小於1,而與景氣波動或與商品波動連動性較高的產業(如資訊科技、原物料)之貝他係數多半大於1。 (資料來源: 安聯投信 ...
基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大,貝他值愈大,則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高。根據投資理論定義,全體市場本身的B係數為1,若基金投資組合淨值的 ...
#6. 風險係數Beta 值,讓你判斷個股、基金、ETF 風險的工具!
Beta 值,別名Beta 係數(Beta Coefficient),又常被稱為風險係數,是 ... 也就是把市場表現的基準當作是1,Beta 值大於1 的標的會在市場表現好時 ...
2007年7月12日 — 基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大,貝他值愈大,則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高。根據投資理論定義,全體市場本身的B係數為1,若 ...
71 貝他係數大於1的證券或投資組合,其投資報酬率的變動會與市場投資組合報酬率的變動,平均來說會:(A)同向,但幅度較小(B)同向,且幅度更大(C)反向,且幅度更大(D)反 ...
#9. β係數_百度百科
β係數也稱為貝塔係數(Beta coefficient),是一種風險指數,用來衡量個別股票或 ... 根據投資理論,全體市場本身的β係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場 ...
#10. β係數(貝他係數):方法概述,基本定義,計算方式,單項資產,貝塔 ...
貝塔係數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標。 β 越高,意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於1 ,則股票的波動性大於業績 ...
#11. 「貝他係數大於1的證券或投資組合其投資報酬率的變動會與 ...
β係數等於其組合中所有股票之β值加權平均。 ... 分子為標準差,代表風險,分母為預期報酬率變異係數代表,每賺得1單位的報酬,須承擔多少單位風險。 ,7-1 既然組合內個別 ...
#12. 系統性風險- 維基百科,自由的百科全書
β {\displaystyle \beta } \beta 係數大於1時( β > 1 ...
#13. 全文檢索: 臺灣企銀
... 貝他係數」是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝 ...
#14. Page 258 - 財富管理小辭典
根據投資理論與上述貝他係數公式得知,全體大盤市場的貝他係數為1 ,若投資標的波動幅度大於全體大盤市場波動幅度時,則其貝他係數大於1 。相反地,當投資標的波動幅1 ...
#15. 正确的是( )。 Ⅰ.β系数是一种评估证券系统风险性的工具Ⅱ.β ...
... 变化幅度越小Ⅲ.β系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大Ⅳ.β系数大于1.则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性A.Ⅰ.Ⅲ..
#16. 贝塔系数小于1_如果股票的贝塔值大于1,代表着什么啊?
同学你好,很高兴为您解答!贝塔,β值Beta比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场风险。
#17. 贝他系数_搜狗百科
贝他系数. β系数也称为贝塔系数(Betacoefficient),是一种风险指数,用来衡量 ... 根据投资理论,全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的 ...
#18. 貝他係數小於1 《隨手話經濟》選基金好難?一文帶您看 ... - Mtlpe
如Jensen's,而若該係數大於1,該股票風險無關。 貝他係數Beta Coefficient 貝他係數是一種風險指數, … 若一檔基金貝他係數小於1,若基金投資組合淨值的波動小於全體 ...
#19. 貝塔繫數 - MBA智库百科
貝塔繫數低於1(大於0)即證券價格的波動性比市場為低。 ... Beta並不完全代表資產組合的風險與市場風險的比值,而是跟兩者的相關係數有關,因此Beta的大小並不一定 ...
#20. 如何看懂基金績效表裡邊的風險係數
「貝他係數」是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他 ...
#21. 【貝他係數】 @ 金、油 - 外匯、期權阿飛
貝他係數是一種風險指數,用來衡量單一股票或者共同基金相較於全體市場, ... 本身的B係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他係數大於1。
#22. Beta(β)是什麼意思?衡量投資策略超額報酬與大盤相關性的指標
通常在評估一些共同基金、避險基金時,即會得到別人幫你算好的結果。 你只需要如何看、如何用就行了,包含看Alpha是否為正值,Beta大於1還是小於1的程度, ...
#23. 基金搜尋器 - 復華投信
成立時間大於 ... 今年以來大於(%) ... 根據投資理論定義,全體市場本身(即指數)的Beta係數為1,若基金投資組合Beta係數大於1,則該基金的漲跌幅度大於指數。
#24. 用Beta来理解股票风险
贝塔系数大于1表示证券价格往往比市场波动更大。贝塔系数小于1意味着它的波动性往往小于市场。 许多在互联网上交易 ...
#25. 基金知識庫
市場本身的貝他係數為1,若基金投資組合的價值變動,大於市場變動,貝他係數就大於1,這表示基金投資組合的波動性大於股市,風險大於整個市場,獲利能力也可能大於市場 ...
#26. 对于个股来说,当β系数大于1时,说明股票价格的波动()以 ...
对于个股来说,当β系数大于1时,说明股票价格的波动()以指数衡量的整个波动。A. 等于B. 高于C. 低于D. 无关于.
#27. 期货合约数与贝塔系数
... 为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。 ... 为例,通常以标准普尔五百企业指数(S&P 500)代表股市,贝他系数为1。
#28. 4种方法来计算股票的Beta 系数 - wikiHow
#29. 重點提要
一、貝他係數估計. 貝他係數(beta;β):. 定義:衡量個別證券相對於市場投資組合報酬率變動的敏感程度。若 β > 1,表示其為高系統風險的證券,當市場投資組合 ...
#30. 廣源證券投資顧問股份有限公司
... 小,風險程度越小;「貝他係數」是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體 ...
#31. 貝他係數大於1的證券或投資組合其投資報酬率的變動會 ... - Pbhcl
│新光投信│-投資人專區-理財學院 ... 用來衡量基金報酬率的波動程度,當標準差越小,表示其淨值波動程度越小,風險程度越小。 貝他係數(Beta) 用來衡量基金對市場變動的 ...
#32. 國際投資學 專題報告海外基金
貝他係數 愈大,在證券市場挺升時,此一證券之價格,上升更大,但在證券市場下挫 ... 根據投資理論定義,全體市場本身的β 係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體 ...
#33. 涨知识:什么是Beta-贝塔系数(β系数)? - 360doc个人图书馆
根据投资理论,全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的 ...
#34. 评论:对于个股来说,当β系数大于1时,说明股票价格的波动 ...
评论:对于个股来说,当β系数大于1时,说明股票价格的波动()以指数衡量的整个市场的波动。A:高于B:等于C:无关于D:低于. [更多>>]. 网友评论(0 条评论). 发表评论.
#35. 如何解释贝塔系数- 数学- 2022 - Lam Science
在统计分析中,β系数是通过数学公式计算的。 ... Beta系数有助于尝试预测特定股票的趋势并计算总体风险。 ... 大于1的beta表示资产更不稳定,并且构成更高的风险。
#36. 基金教室 - 德信證券投資信託股份有限公司
貝他係數大於1 者,表示大盤漲( 跌)1% ,基金漲( 跌) 大於1% ,顯示此基金屬於積極型基金。 ... (1) 投信公會委託台大邱顯比、李存修教授製作國內基金績效評比
#37. 股票量化指標α β 是什麼? 經典財務模型CAPM 公式一次懂
βa ( beta ):單一資產/ 投資組合的系統性風險係數,顯示相對總體市場的 ... 更加敏感,如果大於1 代表該股票或投資組合的波動幅度較市場大,小於1 ...
#38. 資產定價模式無用論- 論貝他係數的迷思
β :貝他係數,是這條迴歸方程式中自變數的估計係數。 ... 資本資產定價模式的貝他係數可推論該股票(或投資組合)係高(大於1)、中(等於1,即跟大盤指數的風險一樣)或低 ...
#39. 運用Beta係數選股票做波段投資,以獲得超額收益! - 每日頭條
β係數利用回歸的方法計算:β係數為1,則股票的價格與市場相同變動;β係數大於1,則股票價格比總體市場波動更大;β係數在(0,1),則股票價格的波動性 ...
#40. 多元線性迴歸分析(Multiple regression analysis) - 永析統計諮詢 ...
1. 迴歸模型的顯著性檢定(F test): 探討迴歸模型中的β係數是否全部為0。 ... 發現VIF值為1.998,不大於10,因此判定自變數之間的共線性並不嚴重,迴歸 ...
#41. 你对贝塔β知多少?丨投、融资 - 手机搜狐网
β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票 ... 若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。
#42. 已知某证券的β系数等于1 - 试题库
选项C正确,贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动 ...
#43. 避險交易策略使用說明
1.預期某檔個股(或組合)前景佳,但大盤不穩,會有好股壞股俱跌的風險時。 ... 而β值大於1的投資組合代表著波動風險較市場價格大的組合,若小於1,則代表投資組合的 ...
#44. 【交易策略】多空行情下的投資調整~~貝他值的應用 - Udn 部落格
所謂貝他值(也稱作貝他係數),是一種評估證券系統性風險的工具,通常用 ... 我們不論是挑選個股、或是進行投資組合,當優先挑選貝他值大於1的標的。
#45. 風險係數 - 中文百科知識
貝他係數 — 貝他係數是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動 ...
#46. 什么是贝他系数 - 铜天下
... 系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于1 ,则股票 ...
#47. 名詞解釋
系統風險, 非系統風險, 貝他係數(β), 快市 ... 根據投資理論定義,全體市場本身的B係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他係數大於1。
#48. 迴歸分析
複迴歸(多元迴歸)是用來探討1 個依變數和多個自變數的關係,我們整理簡單迴歸和. 複迴歸的表示式如下: ... β 0 為常數,β1 ….. βn 為迴歸係數,ε 為誤差.
#49. β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致 - 探其财经
β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;β系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反;β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致;β系数 ...
#50. 标准化回归系数大于1该怎么处理? - 知乎
β大于1的特殊情况一般出现在多个自变量之间的共线性比较严重的时候,另外,VIF小于10的中等共线性程度依然有可能出现这种情况。 我们在分析时应该怎么处理? 有没有推荐的 ...
#51. 博碩士論文行動網
論文名稱: 臺灣電子類股隨機貝他係數實證研究 ... 的1.69118,而最低者為光寶的0.87271,而除了光寶外,其餘各股之beta值皆大於1,顯示電子類股屬於風險性股票,其價格 ...
#52. 七、資本資產訂價模型(CAPM)
如圖5-15所示。無風險利率的國庫券,β係數等於. 零,市場投資組合(Market Portfolio)的β係數等於一。
#53. 一般基金問題
貝他係數 (Beta Coefficient)是一種風險指數,用來衡量單一股票或者共同基金相較於 ... 的B係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則B係數大於1。
#54. 期貨投資
系統風險, 非系統風險, 貝他係數(β), 快市 ... 根據投資理論定義,全體市場本身的B係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他係數大於1。
#55. 什麼是證券交易(二) | 理財| 大紀元
β係數也稱為貝他係數,是一種風險指數,用來衡量個別股票或股票基金相對 ... 為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則β係數大於1。
#56. 試卷測驗- 107 年- 投資型保險商品概要 | 健康跟著走
無風險證券的報酬率標準差與貝他係數分別為- 21假設投資A股票3年的年報酬率分別 ... 71 貝他係數大於1的證券或投資組合,其投資報酬率的變動會與市場投資組合報酬 .
#57. 投資型保險業務員|模擬題庫|資本資產訂價模式、績效評估及調整
(D)平均數。 12. 根據CAPM,貝它(Beta)係數大於1的股票:. (A)其報酬率標準差必 ...
#58. 風險係數 - 華人百科
貝他係數 是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他係數 ...
#59. 風險、報酬與投資-知識百科-三民輔考 - 3people.com.tw - /
另外,變異數、變異係數,以及β值等,均為衡量風險的指標。 ... B. 若β>1 該證券或投資組合風險大於市場風險(系統風險);若β<1 該證券或投資組合風險小於市場 ...
#60. 为什么有的贝塔系数会大于1啊? - 美摄网
CAPM模型中的贝塔系数; 如果某种股票的β系数小于1说明A其风险小于整个市场风险B其风险; 贝塔系数的含义贝塔系数的计算公式; 当某股票的贝塔系数小于1 ...
#61. 選股單元 - 元富證券
挑選貝他大於1.2的股票; 適用投資人類型:貝他值是指個股的股價變動與市場大盤指數變動的相關性,也就是當市值平均上漲/下跌1%時,個股的漲跌幅將為β%的水準。
#62. 上市櫃股票一覽- 熱門排行- 風險係數(β)高至低 - Goodinfo!台灣 ...
提供強大的上市櫃(含興櫃)股票篩選及瀏覽功能,可將大量股票的重要數據在單一報表內一覽無遺。(本頁篩選條件:熱門排行-風險係數(β)高至低)
#63. 股票贝塔系数是指多长时间的
根据投资理论, 。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.10 倍,则β系数大于1,除了基金的 ...
#64. 貝他值計算
從基金管理的角度上來看,當一支股票的貝他β值大於1時,從座標圖上可知當加權指數 ... 若貝他係數等於1,其波動性與總體市場波動性一致,若該係數小於1,表示波動性較 ...
#65. Beta系数(含义,公式)|计算贝塔系数 - photosdematures.com
作为趋势,已经观察到公用事业股的CAPM Beta小于1。另一方面,科技股的Beta系数大于1,这表明更高的回报率和更多的相关风险。Beta系数.
#66. 对于个股来说,当β系数大于1时,说明股票价格的波动( )以指数 ...
对于个股来说,当β系数大于1时,说明股票价格的波动( )以指数衡量的整个市场的波动。
#67. 什麼是貝塔係數? - 雅瑪知識
根據投資理論, 。β係數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性.10 倍,則β係數大於1,除了基金的 ...
#68. beta係數– 夏普指數 - Globad
為衡量風險對於某種股票計算出的貝他(BETA)係數小於一,乃… 迴歸分析. PPT 檔案網頁檢視. 則B係數大於1。反之,若基金投資組合淨值的波動小於全體市場的波動幅度, ...
#69. 第肆章研究方式
相關數據整理請參閱表4-1。 ... 關數據有以下特性:ROIC 大於WACC、營收成長率高、盈餘成長率. 高、股利發放率低、再投資率高、貝他係數大於1 等,通常企業在此.
#70. 貝他係數
【 β貝他係數】指基金與市場的【相對波動度】:Beta > 1 ( 基金漲跌幅度比市場大);Beta ... 貝他係數就大於1,這表示基金投資組合的波動性大於股市,風險大於整個市場.
#71. 香港會計錦囊
根據投資理論,全體市場本身的β係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動 ... 以美國為例,通常以史坦普五百企業指數(S&P 500)代表股市,貝他係數為1。
#72. 貝他係數意思
若貝他係數等於1,其波動性與總體市場波動性一致,若該係數小於1,表示波動性較總體市場小,而若該係數大於1,則其波動性較總體市場大。 貝塔繫數概述.
#73. beta 係數
若貝他係數等於1,其波動性與總體市場波動性一致,若該係數小於1,表示波動性較總體市場小,而若該係數大於1,則其波動性較總體市場大。. 在股票市場中,防禦型產業(如 ...
#74. 当财务杠杆系数为1时(当系数大于1时说明股票的波动或风险程度)
内容导航:当财务杠杆系数为1时说明该股票的贝塔值是大于1还是小于1一般是否需要算计算β系数有关风险β系数计算和应用的问题一、当财务杠杆系数为1时 ...
#75. 基金ABC》何謂風險係數? - 1404 :: 痞客邦
「貝他係數」是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他 ...
#76. 第4 章風險、報酬與投資組合
且已知B 股票之β 值大於A 股票。 (1)請計算A、B 兩股票之變異係數。 (2)請比較A、B 兩股票之風險 ...
#77. 十月2007
【β係數】 是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的 ...
#78. 為什麼你不該用Beta值來判斷該不該買股票?用最直白的數學 ...
當Beta係數> 1 : 證券價格的波動大於市場的波動(比市場不穩定). 不過!我個人認為實務上運用Beta值來評估一檔股票的波動大不大、能不能夠買進是一件 ...
#79. 貝他係數大於1的證券或投資組合其投資報酬率的變動 ... - Bbfhvx
如果有空,證券公司會通知信用交易人補繳差額,只要您選擇的是安全穩定,必須等市勢明朗后,即移動平均線不會輕易地往上往下,首頁還會不定時最新消息報告,透過公開公正的 ...
#80. 贝塔系数大于1
对于个股来说,当β系数大于1时,说明股票价格的波动()以指数衡量的整个波动。 A、等于B、高于C、低于D、无关于查看答案领取期货从业新人礼包>> ...
#81. 《隨手話經濟》選基金好難?一文帶您看懂「標準差、夏普比率
貝他係數主要是用來衡量個別股票、或是股票型基金相較於全體市場的變動 ... 而若一檔基金貝他係數大於1,為1.5,那麼即代表大盤上漲10% 時,該檔基金 ...
#82. 什么是Beta和如何在Excel中计算Beta - 2022 - Talkin go money
- 2 - > 一般来说,市场指数选择一个指数,如果股票的波动性比市场更大,那么它的beta值将大于1。如果情况正好相反,那么它的beta值将会小于1。贝塔系数大于1的企业往往会 ...
#83. Re: [問題] 標準迴歸係數> 1 ? - 看板Statistics
簡單線性回歸,y=a+bx 標準化後, b重新配置的公式剛好是r(x,y) : 那多元回歸裡beta應該也是要<1 吧? : 但是有時候我算出來beta竟然可能出現大於1的 ...
#84. 强周期性行业与弱周期性行业beta系数实证分析 - 参考网
【关键词】强周期行业;弱周期行业;beta系数;房地产;医药 ... 房地产行业的β系数略大于1,表明该行业整体股票价格与沪深300指数的波动幅度大体 ...
#85. 《隨手話經濟》選基金好難?一文帶您看懂「標準差、夏普比率
而若一檔基金貝他係數大於1,為1.5,那麼即代表大盤上漲10% 時,該檔基金報酬將超越大盤,漲幅將達15%;反之大盤若下跌10%,該檔基金報酬則將比大盤 ...
#86. 中華大學碩士論文
單筆投資策略之績效明顯大於定期定額投資策略;(2)方法二,運用四四三三法則 ... 表16 選擇基金與避險(1.1>Β 係數≧1)之績效分析.
#87. 風險係數風險係數是評估基金風險的指標,通常是以「標準差...
... 波動程度越小,績效較穩定;「貝他係數」是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的 ... 的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他係數大於1,貝他值愈大,則該基金的風險性 ...
#88. β 貝塔係數 - 壹讀
貝塔係數概述貝塔係數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標。 越高,意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 大於1 ...
#89. 風險指標說明 - 富途牛牛幫助中心
Beta係數衡量基金收益相對於業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標。β越高,意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。β大於1 ,則基金的波動性大於業績評價 ...
#90. 大盤高點存股靠這指標篩選抗跌股 - Sunny愛Money
要存股價穩定的公司可以從Beta(貝它值)著手,在學術上被稱為風險係數的Beta就是用來描述個股與大盤間的連動關係(表一)。 當個股的Beta值等於1時就意味 ...
#91. 貝他係數大於1的證券或投資組合其投資報酬率的變動會 ... - TRTV
貝他係數大於1 的證券或投資組合其投資報酬率的變動會與市場投資組合報酬率的變動 ... 之投資組合相對於電子類股指數之貝他值為1.2(表示電子類股價指數價格變動1﹪,其 ...
#92. 贝塔系数大于0时,DCF定价和无风险利率同向变动吗?
在运用资本资产定价模型时若某项资产的贝塔系数小于零说明该资 · 关于贝塔系数以下说法不正确的是 · 当某上市公司的β系数大于0时下列关于该公司风险与收益 ...
#93. 为什么有的贝塔系数会大于1啊?
如果某种股票的β系数小于1说明; CAPM模型中的贝塔系数; 4种方法来计算股票的Beta系数; 贝塔系数的含义贝塔系数的计算公式; 当某 ...
#94. 贝塔系数(β系数) - 日记- 豆瓣
贝塔系数(β系数) 贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对 ... 若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。
#95. 什么是Beta系数 - 0x港美股新闻
在资本资产定价模型中,β系数用于计算投资组合或股票的收益率。 Beta的计算是 ... 如果β系数大于1,则证券的收益更可能响应市场的变动; 更不稳定。
#96. β係數怎麼算 - 老驢網
據此公式,β係數並不代表證券價格波動與整個市場波動之間的直接聯絡. ... 1,. 意味著證券的價格比整個市場更不穩定。 β係數大於. 0小於1,.
#97. 该投资组合的价格变动幅度比市场小Ⅱ.β系数是衡量证券系统 ...
下列关于β系数的说法中,错误的有()。Ⅰ.β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场小Ⅱ.β系数是衡量证券系统风险水平的指数Ⅲ.β系数的值在0~1之间Ⅳ.β系数是 ...
貝他係數大於1 在 Re: [問題] 標準迴歸係數> 1 ? - 看板Statistics 的推薦與評價
※ 引述《circlelee (想轉心理系)》之銘言:
: 如題
: beta是不是一定要 <= 1 ?
: 因為beta是一種偏相關吧
: 簡單回歸beta=相關係數 必 <1
簡單線性回歸,y=a+bx 標準化後, b重新配置的公式剛好是 r(x,y)
: 那多元回歸裡 beta應該也是要 <1 吧?
: 但是有時候我算出來 beta竟然可能出現大於1的情況
: 我感到不解
: 敢問各位高手
: 謝謝
但多元回歸,以二元變數來看。
y=a0+a1*x1+a2*x2
他標準化後
ai* 公式變 (Sx1/Sy)*ai
如果 S1*a1 > Sy , a1* >1 就會成立。
舉例
y=c(1,2,3,4,5)
x=c(10,1000,4,30,4000)
x1=c(1,2,3,4,50)
以上是亂造數列。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.117.96.182
... <看更多>