這兩者應該都比期貨的槓桿大只是不知哪一個槓桿最大先謝謝大大們指導~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.242.244 ※ 文章網址: ... ... <看更多>
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理論上選擇權買方的期望值很高買方損失有限(歸零),獲利無限,且槓桿極高比如今天這種少見的盤勢,買方不停損只停利,應該會賺賠的時候只會賠1元,賺的時候槓桿10倍 ... ... <看更多>
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bill1478963 12/22 12:52選擇權沒人在押大部位吧期貨比較適合 ... 個股選擇權不流行). →. XDDDpupu556612/22 13:22以及指數開溫和槓桿,槓桿抓好. ... <看更多>
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PTT 網頁版. ... 44樓 推NSYSUEE: 超高槓桿期貨,賭對了你將是王后,賭錯了就變成妓女 06/15 04:15 ... 119樓 → ppsboy001: 唯一選擇高端了,政府加持的最佳國產需求。 ... <看更多>
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所謂槓桿就是商品變化量除以標的變化量,用微積分表示就是d商品/d標的。權證算是一種選擇權,所以你如果要認真算的話,就是拿選擇權訂價公式, ... ... <看更多>
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我自己對槓桿商品的瞭解我認為優劣順序是. 期貨> 信貸> 融資> 選擇權. 選擇權槓桿倍數最大. 但是容易被大戶跟券商玩弄. 重點還會隨時間扣血. ... <看更多>
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小弟還沒開期權啦目前只是權證玩玩只是好奇三種高槓桿權證期貨選擇權All in 哪種可以最快直達公園阿? 有八卦嗎? -- ... ... <看更多>
選擇權槓桿ptt 在 史帝夫跟戴夫都用你的錢吃香喝辣 - Facebook - 登录或注册 的推薦與評價
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1587908911. ... 花了非常多非常多的時間一開始接觸的時候是從石油下手,因為Etoro一開始預設的槓桿倍數是50倍 ... 有選擇權ㄉ人最大. ... <看更多>
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1 F →opm: 選擇權?期貨?槓桿手段是雙面刃,財富自由或睡公園?05/03 04:58. 高風險高報酬非常合理. 2 F 推uke3458: option05/03 05:00. ... <看更多>
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近年存股蔚為風潮,在PTT及Dcard股票板,可以觀察到新世代投資人最青睞的 ... 風險,選擇投入期貨選擇權,或其他高槓桿金融商品,不過比例相對較低。 ... <看更多>
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太極戰法和安盛老師在ptt討論的蠻熱絡的,有看其它論壇也蠻推的不知道上過 ... 期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的 ... ... <看更多>
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所以經常小賺大賠,保證每個月月獲利50%以上只是要先付9~95000的學費,一個月績效還有10-20%(可能剛好碰到大多頭行情的關係) 但..開始當沖後因為使用太大的槓桿導致 ... ... <看更多>
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eToro 提供槓桿交易(x1~x400),但因為證券和市場管理局對交易的限制,一般交易者 ... 根據蕾咪的理解,eToro就是個「 選擇權保證金交易」平台;簡單的說,妳在eToro ... ... <看更多>
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理論上選擇權買方的期望值很高
買方損失有限(歸零),獲利無限,且槓桿極高
比如今天這種少見的盤勢,買方不停損只停利,應該會賺
賠的時候只會賠1元,賺的時候槓桿10倍甚至100倍,等於賺10元甚至100元
這也是雙買策略的理論基礎
可是實際上卻不是這樣,買方期望值似乎比想像的還要差很多
除了莊家詐賭,在理論上有沒有辦法解釋呢?
我用昨天結算價來計算:
期貨價格 11567
週選 C/P槓桿 扣血
11250 33/-119 -8/105
11550 87/ -95 -29/ 35
11850 206/ -39 -84/ 2
因為剩兩天就到期了,所以槓桿看起來高得離譜
850call的槓桿居然高達206倍,代表期貨上漲1%(116點)
850call會漲206%(1.6→3.3)(更精確地計算是9.8)
而期貨下跌1%,850call最多只會賠100%,不會賠到206%
但是實際上,槓桿越高,扣血就越重
850call是-84,如果昨天期貨價格是11567
今天就要再漲84點,850call才能持平
只要漲幅小於84點,買方的850call就會開始賠錢
買方勝率和期望值看起來就很差
但是賣方不一定好賺,比如價平的550put,雖然隔天跌幅小於35點就會開始賺
但是槓桿倍率也有95倍,只要跌150點,就差不多賠100%(56→110,較精確→140)
這個扣血指標的名字,是我隨便取的,我不知道別人怎麼稱呼這個數值
我看過的中文資料沒有提到這種指標
最近電視居然播權證的廣告,就有提到高槓桿這個「優點」
權證就是詐賭更嚴重的選擇權,比期交所公開市場更黑箱更不透明
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.107.29 (臺灣)
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價平的時間價值大於價外,但是價平的扣血小於價外
理論上選擇權市價已經是0期望值?
跟時間有關的greek還有3種,但對權利金影響不大,可以忽略
扣血這個詞好像很容易誤會,但我想不到更好詞,以這張表來說,11500call買方需要每天
漲10點才能打平,12300call需要22點,但是12300的theta小於11500
星期三很多賭徒,那麼星期二呢?星期一呢?有沒有比較明確的界線決定賭不賭?
某個greek除以另外一個greek
你提到的那些細節是很複雜,但對我而言不是很重要,我不需要每秒盯著那些變化,那些
對我來說太細微了。
本篇文章換個說法:如果預期未來三天內,會上漲100點並停利,請問,同樣的金額,買
哪個履約價call,報酬率會最大?從價內往價外,槓桿會越高,報酬率就越高,可是隨著
時間過去,這個報酬率就開始快速下滑,甚至變成賠錢。
這篇只是簡單的文章,所以假設IV不變,IV的變化我搞不清楚,納入文章只會更混亂,單
純化不就是greek的主要功能?
1.
我算出來的台指選IV,看不到典型的微笑曲線,上面圖片有數字,IV最低值不在價平,價
外call的IV常常拉不起來,不知能不能貼一下你算的IV曲線?
就我理解,最早的BS模型,是假設各個履約價的IV都是一樣的?因為標的物IV只有一個,
只有算法不同而已。
就我觀察幾個月的結果,IV在價外put跟價外call變動不一致,我的預估很不準,不如不
要估,只看整體vega有沒有超過自己的範圍。
2.
靜態greek有什麼不好嗎?難道四十年前沒電腦的交易員就不能做交易了?他們就拿著昨
晚做好的表格,加減乘除而已。
有誤差是沒錯,比如說時間過了四小時,delta是不是會變?gamma、theta、vega是不是
會變?真的差很多嗎?變動值是小數點後第幾位?這就好像買的粽子少了一顆花生,多了
十粒米一樣,真的差很多嗎?
二階greek中,我有看charm和speed,charm在週選我覺得還算好用,speed我覺得影響很
小,甚至想刪掉這個,並不是因為不準,而是對我而言差異太小。
3.
單純化是很重要的,就像價平delta不會是剛好0.500,而且會隨著時間、IV變動,我第一
次知道這件事時,覺得很驚訝,但這應該不會推翻「價平detla大約是0.5」的說法吧?你
的說法就像是要推翻這句話一樣:這句話的假設實在太白痴了,是錯誤的。
gamma、theta、vega最大值也不在價平呀,這只是個簡單的描述,一個很簡單的概念,就
像是標的上漲,call會上漲,因為call的delta是正的,你應該不會跳出來說,要計算
theta和IV變化吧?
4.
對於期望值,我睡了一覺後,想到另一種講法,如果市場價格的期望值為0,那麼我們幹
嘛交易?因為長期下來,交易的期望值都是0,扣掉手續費後就是負的,就跟賭場拉霸一
樣,期望值不可能正的,雖然偶爾有人可以拉到777。
交易的理由是,認為期望值跟市場不一樣,比如覺得明天很大的機率會漲100點,足以支
付買call的時間耗損、IV下降。萬一猜錯了,錯得離譜,變成下跌200點,這種情況下,
買call的期望值是不是很高?
可以的話,希望你用發文的,而不是用推文,比較能詳細說明你的見解。
對數常態分佈的假設,我只信一半,因為異常事件太多了(厚尾),這個缺點要怎麼改我
不知道,但我覺得IV曲線就是反應這件事,所以負負得正?統計、機率的問題我是不懂,
但是說greek不對,這話有點奇怪,如果我算出某個call的delta是0.333,而真正的delta
是0.321(如果真的有標準答案),這樣有差很多嗎?漲跌100點,也才差1.2點。至少我
的常識知道,他的delta不會是負的,會大於高履約價,小於低履約價。
如果我賣了這個call,我想買遠月call讓delta為0,然而delta-deacy讓我知道,隨著時
間過去,會加碼做多,我可能會留倉八天,所以遠月的履約價往上一檔,讓一開始的
delta是負的,而不是0或正的,因為我不想一直調整。然後檢查theta、vega等是不是我
想要的範圍內?
那些數字本來就不會準,只要價格變動幾個tick,算出來就會越差越大,但是這個差異有
多大?我覺得這就像拿著最小單位1mm、長度18cm的塑膠直尺,去量35cm的東西,然後報
出這個東西長348.75mm,但因為不精密、熱脹冷縮,而與真實長度差了5mm。這個差距大
嗎?可能真的很大吧。我倒是很好奇,你的正確greek真的存在嗎?是不是只存在那一秒
鐘?一整天都在變動?這種一直變動的數字,預測的數字不就一直跳動?那你每分鐘都在
調整部位?這樣做夠付手續費嗎?
大值在價平」呢?
你如何預估IV變化?我是不猜了,對我來說,猜這個還不如去猜期貨是漲還是跌。
算月選,這指標會沒有參考效果嗎?
※ 編輯: j2708180 (111.255.2.113 臺灣), 06/29/2020 09:33:56
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