如果是PTT的鄉民朋友 或我身旁的投資朋友應該對我比較熟悉的印象就是 PTT stock版的 3年10萬變1000萬 XD
google自己時發現居然有人幫我整理
https://selahass.wordpress.com/…/%e8%b4%8f%e5%ae%b6-phceb…/…
先偷過來引用一下 XD 我覺得整理的挺好的 給大家參考
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
09
六月
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
01.但是對於特定策略而言 本金變大 也會使得利潤被稀釋,
02.或者是程式本身就針對特定非理性的極端狀況做設計而這利潤也是固定的,
03.此外有些程式是用市場成交量做為設計的
04.上面是選擇權買方當沖 加上股票期貨 call價平低 put價平高 “相對" 2014-06~10 手續費20元
05.我也不過就剛好受惠於 股票期貨 與 週選則權的一些特性而已
06.股票期貨活絡 與周選擇權上市 也就前年底的事而已 2013年底
07.入金50萬到新帳戶開始交易產生的,三來我是買方op為主
08.60%以上交易都是當沖weekly op 基本上也不留倉 只會留股票期貨
09.如果你有空在8:30~10:00推文或閒聊的話,我想你很難在這市場成功
10.會在這段時間檢視各種行情變化 盤前讀個股研究報告 與國際/國內有關事件/推算/及時算各商品可能價格 盤中更需要緊盯盤勢變化各國開盤/匯率變化/根本就沒那種時間分神閒聊
11.但是光bc bp就有優於一般期貨的時間點 這需要計算IV或其他資料
12.沒出趨勢/短趨勢前 多觀察 盯緊盤
13.的確不多啦, 買方賣方當沖看 IV還有 資金多寡而定
14.推 aqboy: 周選作賣方,碰到結算日超怕倒莊的,結算日的波動都好可怕 05/13 23:21
沒錯 所以op買方當沖有他的理由在
15.買方當沖是相對之下損失時間價值最少的方法
16.我喜歡用最小的風險賺潛在報酬,也不想蒙受方向不對時自己砍自己還很難在一價出單的感覺
17.op真的很難寫…但我知道還是有人寫程式賺
18.這個說出來以後容易被追蹤啦 我只能說我知道的人裡有人是1口1口一直下，(一天下數千口)，我是幾口一個單位下的(一天目前最多1400口)
19.而今年則是避險需求較多,股期用量較大 , 並且考量選擇權賣方當沖/ETF當沖需求 2015.06
20.ps.目前期權帳戶的做單策略包含 股票期多空留倉 週選擇權當沖 ETF期當沖 2015.06
21.人為的 因為我自己還寫不出類似的程式= = 觀察項目太多
22.波動小橫盤時可以不要下啊😄
23.這我可以跟你說我每天必開 艾揚 嘉實 精誠 大戶下單2套 跟校時程式
24.2015 我的操作原則其實就是緊盯基本/國際數據 規避風險 見風起而順勢交易
25.我的作法是股票以基本面財報營收為主 由自己算與參考研究報告來計算該股票合理價值
股票期貨同理
26.A.我認為財報狗出的書相當不錯對投資股票而言 期權的部分除了基礎以外我大部分是市場經驗
27.A.我盤前會參考ADR 美股各項漲跌 韓國漲跌 權值股是否有重要新聞 盤中參考國際同時狀況 還有權值股 盤後期權變化 個人是以外資的為主 投信可以省略不看
選擇權當沖 ptt 在 [心得] 9/8選擇權當沖心得- 看板Option 的推薦與評價
第一次在這個板po文
股票板跟期權板很少文章在談選擇權當沖的
希望把自己今天交易的心得po出來
請板上高手們可以給予指教或討論
對了！我還很嫩，還在學習中，希望各位鞭小力一點~
----------------------------------------------------------------------------
附上盤中進出時點圖:
https://img837.imageshack.us/i/88009302.jpg/
----------------------------------------------------------------------------
~9/8上半場情境~
9/8盤中買進 A 口7800 call均價78點，出在93點，獲利10-15%。
雖然幾乎賣在短線的高點，也預期高點之後會有一波下殺，因為KD、MACD指標皆背離
但後來當指數下殺後，忍不住想再沖一次在下跌的「過程」中買回 B 口7800 call均價84
買進之後指數卻繼續殺，7800 call最低被殺到只剩66點，盤中未實現損益賠了超過20%
心裡想這筆交易有可能將當天獲利全數吐回還倒賠很多，心情超級不爽！
後來買了另 C 口7800 call為了要攤平這筆交易的損失，但大盤還是繼續殺
這筆交易的未實現虧損，最大也超過10%
~9/8下半場情境~
後來的這兩筆讓我心想幹挫屎了…也對於自己下單前的判斷產生懷疑，覺得自己判斷錯誤
因此大概在12:50左右看指數稍有反彈，就先把 B 口7800 call平掉了，損失7%
經過了難熬的時間後到了12:45，接下來整整20多分鐘指數沒有什麼波動
判斷這是個暴風雨前的寧靜，我手上的7900 call往上衝或往下衝都有可能
然而11:30開始空頭的攻擊太過於猛烈，因此認為往下衝是比較有可能的
在13:00左右平掉了 C 口7900 call。
~事後諸葛~
今天雖然小賺，但心中的小惡魔使得自己不得不開始懊悔
如果後兩筆交易都放到現貨收盤後再平掉，當天的獲利是可以超過60%的
但盤中太多干擾因素擾亂了交易的節奏，且檢討後發現後兩筆交易的進場時機都不對
而且當手中的部位虧損，加碼攤平跟停損兩派勢力就開始天人交戰
我也知道如果沒有嚴格執行停損，很快就會畢業
想請問...
做這種極短線的當沖交易，什麼時候該停損什麼時候該加碼，板上高手有什麼準則嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.248.107.49
... <看更多>