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今天結算,籌碼的部分大概就記一下各自的起手是什麼就好
用數字變化來判斷多空變化其實是不太準確的,尤其是選擇權
支撐15900,壓力17000
今日還有一部影片,是關於買方當沖:https://www.youtube.com/watch?v=cG5LEFdIrDM
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選擇權delta是什麼 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
Q&A:
有點小疑問,關於三大法人買賣權交易口數的變化或契約金額的變化哪個比較重要
我知道是要搭配著一起看﹐另一個問題是契約金額是看絕對值得變化嗎?
那契約金額的正負號是什麼意思,假設-2000 → -1000 這樣是變大還是變小(數學上來說是往0或+靠攏,算是變大吧?)
目前對這部分比較困惑一點
那今天壓力支撐表的支撐,依舊是散戶?有支撐效果嗎?
想請問凱文自營sp跑到更價外的心態是不是因為怕原本建倉的位置會變價內,所以要再建更價外的地方才能妥收權利金?跟外資bp一樣是看空行情的 這有點疑惑還請凱文能分享一下你的想法
請問波動率和支撐壓力表的區間變大有何不同?兩者各代表什麼?
我是新學員 請問影片幾點會po出來呢
您好,請問有賣方被貫穿的應對策略嗎?影片太多了,有點找不到,可以貼影片連結嗎?
大大,我問一下選擇權的價格要像股票乘上1000倍嗎?還是不用?
請問週選和月選,他們是一起統計的嗎?謝謝
雖然我都去期交所官網看結算,今天學到周小台看結算的方法算是突破新觀念
如何可以成為鐵粉呢?
請問OP大還會開課嗎?
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接下來的規劃
學習寫程式,我也想開看盤直播
重整舊影片,去蕪存菁,增加圖片與影像說明
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選擇權delta是什麼 在 選擇權的希臘字母- 理財板 - Dcard 的推薦與評價
由於對應符號都是廣義的希- 選擇權,避險,交易,數學,投資. ... 5. γ (gamma) Delta對資產的微分,或是期權對資產的二階微分。Delta上漲1%,期權變動 ... ... <看更多>
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選擇權 價格變化的重要角色 Delta 值與Theta值, 價格漲跌的過程中 Delta 值扮演什麼角色? 加權指數、指數期貨、指數 選擇權 價格間牽一髮動全身, 又該如何 ... ... <看更多>
選擇權delta是什麼 在 Re: [問題] 問一個選擇權delta neutral的問題- 看板Option 的推薦與評價
推文裡有版友提到細分vega、theta、gamma帶來的損益是沒有意義的
小魯做過一段時間的delta neutral部位(大多做-C+F),提供一點想法
影響選擇權價格的因子我們可粗分三大類:「時間」「波動率」「標的物價格變動」
選擇權是非線性商品,delta雖然neutral了
但還是會因為其他因子而使得部位產生其他損益
以-C+F的部位而言
1. theta絕對是站在對部位有利的地方
2. 其他條件不變下,波動率上漲部位受傷、下跌則部位獲利
3. 標的物價格變動雖然delta部分兩隻腳相抵,但會有gamma風險跑出來
如are2在回文裡所說,gamma是最麻煩的一塊
得動態調整最主要就是因為有gamma風險
調整的方式很多:by時間、by價格變動、by時間+價格變動
或是有些學者提出的避險帶計算方式,依據K、gamma變因不同,影響調整的容忍度
(公式方面的話有興趣可自行google,我用過一段時間,但個人不愛)
動態調整的方法,何時調? 該怎麼調? 是影響損益的重大關鍵之一
個人認為長期下來不同方法影響的是帶來不同的損益分配
當然,怎麼樣的損益分配你能接受或喜愛,就是個人問題了
我到後期有點變成自己調爽的,情境分析下的損失自己能接受就沒管太多
(其實根本是偷懶、想擺爛這樣的操作部位 XD)
回到我想說的部份
區分vega、theta、gamma所帶來的損益重要嗎? 我覺得很重要
以-C+F的部位來說
例如已經獲利了20%原部位的權利金
如果獲利幾乎都是vega所帶來的
且認為接下來波動率再下滑的機率不高,或可以確定的是再下滑帶來的vega也降低了
繼續持有部位冒著gamma風險也上升了,此時我會偏好減碼或找時點出場
又假使這20%的獲利約相當於10天的theta值
等於抱著這部位10天的期間,標的指數和波動率幾乎沒變動
繼續再抱著部位,指數和波動率持續死魚的機率高嗎? 潛在風險是不是上升了?
-->分析損益從哪個部份產生,絕對是會影響後續部位調整的
delta neutral的部位可以討論的細節還有很多
包括何時進場、履約價的選擇、調整的技巧、做近月還是遠月、
移動序列的時機、如何加碼、如何減碼收尾
什麼情況下用什麼部位調整(用期指、用put、分散序列、加架買腳...等)
有興趣可以將每檔序列的vega、theta換算一下
計算以現在的vega來看,IV變動1%影響op權利金幾點、等於期指變動幾點
以現在的theta而言、每過一天影響op權利金幾點、等於期指變動幾點
計算出來後,相信很多問題都會有一些自己的答案
原PO如果有認識權證交易員,對方對這一塊應該是更為熟稔,亦可向其請教
沒提到的部分就交給版上高手們跟大家分享,小魯就不多野人獻曝了
也期待有高手在相關交易眉角上給點指點 @@
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適時移動序列都還有單日不受傷或獲利的機會
不怕收盤+150,只怕一開盤就+150 @@
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