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量化對沖基金 在 麥克風的市場求生手冊 Facebook 的精選貼文
市場是偉大的羞辱者!
【史無前例動盪讓量化模型無所適從 文藝復興等基金巨頭遭遇虧損】
對沖基金行業中的兩大量化巨頭今年業績表現不佳,因市場的大幅波動讓他們的投資模型無所適從。
管理世界最大量化對沖基金的文藝復興科技公司以及Two Sigma Advisers旗下數只基金在2020年出現虧損,從而凸顯Covid-19大流行造成的前所未有市場動盪如何傷害了最熟練的交易者。
股市在3月份以有史以來最快速度跌至熊市,然後出現了九十年來未見的迅速反彈。芝加哥期權交易所波動率指數2月底以來的平均值為33,比過去30年的平均水平高出14點。這令近年來業績一直在華爾街傲視群雄的對沖基金遭遇滑鐵盧。
「量化策略依賴的時間段的數據無法反映當今環境,」富國銀行私人財富管理首席投資官Adam Taback表示,「當市場動盪時,由於來回都要受挫,它們很難抓住任何東西。」
據知情人士透露,文藝復興科技的偏多基金今年截至10月底下跌了約20%。這家管理資金750億美元機構的市場中性基金同期下跌了約27%,其全球股票基金下跌了約25%。
由前密碼破解者Jim Simons創立的該基金公司告訴投資者,其虧損是由於在3月份市場暴跌時避險不夠以及4月至6月的大盤反彈中又過度避險。之所以發生這種情況,是因為模型對最初的問題「過度補償了」。
彭博看到的文藝復興9月份致客戶信中稱,「我們的基金依賴於根據歷史數據進行訓練的模型,因此,在以歷史標準看來不正常的年份表現異常(無論是更好還是更壞)不足為奇」。
該基金公司表示,已增派更多人員來應對這些基金的問題,並且其領導層「向研究人員明確表示,了解和解決這些基金的情況是我們公司的重中之重」。
彭博看到的文件顯示,Two Sigma的風險溢價策略今年截至上月底損失了11.5%。這家管理資金580億美元機構的絕對回報基金下跌了2.7%,而其絕對回報宏觀基金更是大跌了23%。
上述公司的發言人都拒絕置評。標普500指數今年截至10月底上漲了1.2%,以總回報率計算則上漲了2.8%。
雪上加霜
Neuberger Berman Group負責量化和定向策略研究的Ian Haas表示,對於專注於所謂因素投資--基於近期表現或波動等特征挑選證券--的量化基金而言,11月份可能雪上加霜。
他說,對於那些押注所謂動能股的公司來說,「這可能是一個非常糟糕的月份」,他根據11月9日一些對沖基金的初步業績數據得出上述結論。當時輝瑞公司宣布了正面疫苗數據,促使投資者從疫情中受益的超大型科技股轉入了價值股。
即使對於像AQR Capital Management這類某些投資組合中傾向於價值股的基金來說,從動能股的回撤幅度太大,無法克服相關損失。這增加了AQR股票市場中性基金的損失,該基金今年截至周一下跌了19%。
根據追蹤480個計算機驅動對沖基金業績表現的Aurum Funds數據,量化對沖基金在今年截至上月為止損失了約8.4%,其中股票市場中性基金以16.3%的跌幅領跌。數據還顯示,這期間整體對沖基金行業實現約1.2%的回報。
一些量化基金今年表現不錯。知情人士透露,DE Shaw的主要對沖基金在10月份上漲0.4%,今年前10個月的累計漲幅達到約15%。其面向宏觀的Oculus基金在10月上漲了2%,將2020年的回報率擴大到23%。
知情人士還透露,Two Sigma管理的規模80億美元的基金Spectrum今年以來上漲5%。
量化對沖基金 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的精選貼文
#MaiCapital #持牌 #量化對沖基金
【Maicoin|香港持牌資本 MaiCapital 推第二檔基金 Bitcoin+,OSL為託管人】
⚡️MaiCapital 時隔一年再推以加密貨幣為主題的合規對沖基金
MaiCapital 表示,第一檔對沖基金 Blockchain Opportunity Fund 目前已擁有超過 14 個月的可審計紀錄
據了解,新一檔的 Bitcoin+ 則又使用了量化算法優化投資決策,並投資在比特幣、股票、衍生工具等產品上,以合成方式模擬出比特幣頭寸;MaiCapital 表示,Bitcoin+ 將透過技術分析和風險管理,力求達到以比特幣作單位的回報
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【第21集主題:#2021年新舊經濟股】
主持:天窗文化集團 CEO #李偉榮、資深 iBanker #蕭少滔
業界嘉賓:曾淵滄博士(資深投資專家)
➤ 【投資Hotspot】與你捕捉環球及香港市場投資先機 00:00
00:20 美國散戶大戰對沖基金,會否影響香港?
01:25 恒指為何回調?
02:33 為何新、舊經濟股表現相反?
02:48 今集邀請到重量級嘉賓曾淵滄博士,剖析新、舊經濟股與大市表現
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05:04 曾淵滄博士並無開設任何與本人直接交流的 WhatsApp或Telegram等通訊群組及帳戶
06:30 「曾氏通道」如何有助觀察大市表現?今次看到恒指情況嗎?
10:04 今次新、舊經濟股大打出手,散戶入場造成華爾街,會否形成新亂局?如何觀察後市?
15:50 新、舊經濟正在轉型中?
22:01 ATMX巨無霸會否影響港股市場?
26:20 舊經濟股在量化寬鬆和中美關係下有甚麼表現?
28:34 現時可考慮銀行股、地產股嗎?
31:52 拜登上場,如何影響中美關係?
41:54 2021年第1季及第2季的港股市場表現如何?
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