0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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選擇權的部分,兩個法人都是賣買權+買賣權
其中,買賣權這個行為,會讓我覺得多頭有危險
大家操作上要注意風險
不過期貨的部分是還好,法人沒有增加空單
這對於多頭來說算是小小的好消息
但反指標散戶的部分,多單來到新高點
看來散戶是真的非常非常用力在做多呀,這也是很可怕
而支撐壓力表的部分
我們看選擇權可以得知,賣權的部分散戶擔任賣方
這樣的話支撐壓力表的支撐其實就沒有效果了
甚至某種程度來說,是目標
不是支撐的支撐17300,壓力17650
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報名參加高點不到三個禮拜,
實際受惠還沒感受到,卻受了一肚子的氣!
純屬抱怨文!!
<<事件1>>
櫃檯人員對於課程不了解,補習生該有的權益一概不知!
目前報的是106年的高普考末班生,
所以沒有其他的課可以旁聽。
正課的稅法是許老師,
於是我問我可以領施敏老師的書嗎?
櫃檯小姐回答非正課生,不能領取老師的課本。
除非要買至少施老師的正課十堂。
但補過高點的朋友跟我說,
基本上報名就一定會送高點出版的書,
不可能我不能領。
但我用了不同的身分詢問,問了多個櫃檯小姐都是一樣的回答。
最後我又到了櫃檯詢問,為什麼朋友說可以,而你們卻是說不行?
於是櫃檯A小姐跑去問櫃台B小姐,
櫃檯B小姐問A小姐說他是全修班的學生嗎?
A小姐說是,B小姐說那可以拿阿~
於是為了怕他們再次出爾反爾,
我當天把所有目前有的書全背回家!!!
結果後來才了解,根本一開始就會送,
那一開始說要買十堂課,根本是推銷的手法!!!
<<事件2>>
上網爬文加朋友推薦,會計打底首推鄭老師。
於是我轉了視訊課,指為上鄭老師的課。
但轉了視訊櫃台並沒有告知加送的基礎課程-公播視訊
我也要到視訊教室上課。
因為還沒有正式上課證,
還貼心的提醒我第一堂課在國503,不要忘了。
而且同樣都是視訊,根本不知道有何差別?
於是我第一堂課到了國503上課,
結果上了十分鐘卻被班導師說我不能在這聽課,
要我離開!!
這時間沒有其他課可以旁聽,而我又特地趕過來,
你要我去哪?
跑到櫃檯,叫我去視訊教室聽課,
但是我又沒預約,
所以要現場等候補15分鐘。
我問延遲15分鐘是必會看不完,那延遲的時間會補給我嗎?
櫃檯回答說沒辦法。
那我不能聽課又不能補我延遲的時間,
根本枉顧我的權益!!!
最後才同意開臨時券讓我聽課,
這一來一往,半小時又過了!!!!!
<<事件3>>
上到最後一堂基礎課程,
老師在影片中交代在上鄭課之前,
還沒上機算機講座跟金融商品課程的同學務必要去補課。
我跑去問櫃台那是甚麼課程?
為什麼我沒有?
於市櫃台才說可能當時漏開了,
沒關係他再開給我。
甚麼叫沒關係???
如果老師沒提醒,
這四堂課12小時,我的權益不就沒了??
延遲的15分鐘你那麼計較不補給我,
A了我12小時的課,一句話沒關係??
再搞什麼阿??
<<事件4>>
拿到了講座券,開心的去上課。
結果又是另一件鳥事的開始!!!
影片中老師的書本是綠色的,我的是黃色的,
老師再介紹目錄,我的沒有目錄。
老師的第一頁,是我的53頁。
心想只是編排不同吧?視訊跟麵壽或許有差異?
剛開始老師講的基本上都有,
只是爾偶有些段落不見了,
但也都還好,跟得上。
開始上例題一,有~
接著上例題二,????
我前翻後翻,整本快翻爛了,
還是找不到例題二!!
於是我跑去問櫃台事不是他給我看錯視訊了?
櫃台說他給我的是最新的,
於是幫我打電話到營業櫃檯了解。
營業櫃檯問那講義還是新的嗎?
視訊櫃臺說我講義已經寫了。
於事竟然問我要不要上105年的視訊,
因為講義寫了不能換。
我說我報106年的耶!為什麼要看105年的?
<<事件5>>
上了第二堂正課,老師發完考卷,
叫同學拿出補充題庫。
那是什麼??
為什麼我沒有??
於是又再度中斷視訊,
跑到建國大樓詢問講義組,
講義組卻回答那題庫只能給面授班,
視訊學生不能拿?
叫我有問題問營業櫃檯。
搞甚麼??
我上老師的課不能拿他的講義,
意思是要我聽生意看空氣囉???
於是視訊又再次喊卡,
因為我根本沒有教材。
<<事件6>>
來到高點,有個不成文的規定,
視訊補課當天不能預約,前一天晚上九點後不能取消亦不能預約。
若臨時有事情,恭喜你!集滿三次你可以休息一個月,放暑假去~
因為配合下班時間,預約都是晚上七點後的補課。
結果晚上十點2得之明天無法到場,
無法取消才知道這個規定。
隔天九點,營業時間開始立馬打電話到網院櫃檯,
網院櫃檯去回答因為作業程序無法取消,
你是第一次還有兩次機會不要緊張。
我預約晚上七點,距離我的時間你還有十個小時的時間,
甚麼叫作業問題不能取消?
甚麼叫做我還有兩次不要緊張?
整個火起來了!沒遇過那麼OX的補習班,
新仇加舊恨,高點只在乎錢有沒有收齊了,
根本不在乎補習生的權益!!
網院推櫃檯,櫃檯推客服,客服叫我問櫃台!!
我說你們到底在推甚麼,一個推一個!!
最後客服要我寫信找主任。
問主任怎麼連絡,叫我投信到客服信箱??
那是主任的信箱??
我才不信!!!
短短三個禮拜,預約八次只上了五次課程,
扯爆的回答,要我配合講義上105年??
到底是我的問題還是你補習班的問題!!
結果錢繳了,照規定還是只能繼續受氣!!!
要去高點的務必考慮清楚,
建議全程面授,直接隨班領教材,
才不會一問三不知,受一堆鳥氣!!!
以上,文完!!
如有虛假不實,願負責任!!!
--
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