台積電怎麼這幾天瘋狂飆漲?
在現今的社會中,用數據來佐證資料已成為一個趨勢,在金融領域上也不例外,而「量化交易」正是這個時代下的產物。
回測是量化交易者在探索新市場或策略時會使用到的工具。它根據歷史資料來驗證新的策略參數在過去時間的表顯狀況,並告訴您之前的策略是否有效。如果回測顯示出良好的結果,則交易者或投資者可以繼續進行並將該策略應用於實際環境。
台積電(2330)日K2000年至今回測未實現損益圖
上圖為台積電2330用日K來進行回測,當時有朋友問我,大家用的KD、MACD是不是沒有用,為什麼每次跟著KD買就套牢。於是我就來幫他回測一下用KD指標來進行股票的買賣。該策略進場方法:週期日K,符合KD金叉就進場,出場則設定停利20%停損20%。
有發現台積電用這個方法做進場在過去是會賺錢的,而且賺好幾倍,但這邊僅侷限於過去,未來這個策略不一定能持續獲利。但相對的如果過去表現都不好了,未來我們更沒有信心。
所以我們要知道,這只是針對單一商品或市場去回測。如果我們把交易方法套用到全部的台股,我回測出來的績效是一路向下,貼平地面…
台積電(2330)已實現回測圖表
改變回測的因素有很多,商品、進出場方法、口數檔數差異等等,基本上只要改動一個東西,策略的表現就會變動,這就是回測的魅力。
當我們有一個好的交易策略,也要有對的商品,並非策略都可以在不同商品上進行。我們要找出對的商品與對的策略,再來進行交易,這就是為什麼策略或選股都要進行回測的重要性。
macd 改 參數 在 曾煥文 - 大K Facebook 的最佳貼文
大家好! 我是大K曾煥文👋
隔壁鄰居一直問大K台塑四寶
長線價值投資浮現了嗎?
說到長線價值投資,我先跟各位報告去年2018/8/29
在金錢爆節目告知為何台達電的長線價值投資已浮現
(當時只是告訴觀眾們結論,今天我來還原選股始末)
基於五大理由
1. 5年平均現金股息河流圖來到合理價位
2. 月線技術指標紛紛出現長期買進訊號
3. 當時台達電利空消息罩頂
4. 台達電仍是產業龍頭及不缺席新商機
5. 籌碼面透漏買進玄機
理由一、2018年7月股價98.3元,低於20倍的長期合理價位110元。(5年平均現金股息河流圖怎麼正確使用,例如為何看是5年? 不是看3年? 還是每種產業有各自固定年限周期循環? 其實這跟大K擅長的康波週期又有很大的關係…,總之一時之間講不完,改天另闢專題跟各位報告)
理由二、月線技術指標紛紛出現長期買進訊號(先舉例RSI,其實還有其他我愛用的技術指標也出現買點,例如3-6乖離率、軌道線、大K參數的MACD等等,改天另闢技術分析的空間篇和時間篇專題再跟各位報告)。尤其去年這次月RSI還出現背離的訊號。
理由三、台達電利空消息罩頂(利空實在太多,在此只列舉二則),利空買股的好處就是沒人跟你搶,要買多少有多少。
理由四、維持產業龍頭及不缺席未來新商機
台達電的電源供應器龍頭地位不需要我多贅述,券商報告一大堆;加上未來的5G基地台、資料中心、物聯網和智慧家電等等新商機該公司也沒缺席。
理由五、籌碼面出現玄機: 台達電的長線融資使用者勝率非常高,只要股價出現連續下跌,有融資逆勢去操底,通常之後就會有波段行情。(這是台達電融資的特性,不一定適用在其他股票)。同時外資自2006年以來平均持股台達電約70%,通常只要低於70%之後,都會慢慢回補持股;另外,外資連續賣超,但股價卻跌不下去或是賣超慣性開始改變也是一個訊號。
以上提供大K長線價值投資的五大選股法,給大家做個基本參考(其實還有進階版,有機會再做專題報告)
附帶一提,這方法也適用在大陸股市,畢盡就像我常講的,如果要買20年前的台積電和鴻海、要買10年前的大立光做長線投資,這些機會就在大陸股市!!(有機會會另闢專題來詳細選股)
所以,回到一開始我問大家台塑四寶的長線投資價值浮現了嗎?
另外,還有哪些股票經過嚴格篩選後,現在已經符合價值投資?
macd 改 參數 在 財經狙擊手 - 股市阿水 Facebook 的最佳貼文
[阿水看盤日記 2017/09/19]
今天的盤,其實看一張圖就都明瞭了
看完這張圖,我們再來看昨天阿水分享的
https://imgur.com/a/WZMxk
然後再對照阿水的這段話,以及結論:
"以60分K來看,目前即使開高,只要不要太誇張衝上60分的2.1或者是3.0
倍上通道
盤中即使有小小走弱,冒然直接去放空它還是很危險的
尤其如果搭上日線的破箱型態(雖然破箱得在尾盤才能確認)
但是短線上若是開高,除非一開就開高在2.1或3.0倍上通道以上
不然還是有可能持續走強
不了解的朋友沒關係,阿水的看盤日記讓你心穩定
箱型中就是耐心等待破箱之日
即使回拉,那就是照著現股燈號去操作,自然不會隨便猜多空"
以上分享給各位朋友囉~
今天加權一開盤就又衝高到60分的2.1倍布林上通道了
也就是說,原本有機會開平走高的盤,反倒是因為短線上又衝上上通道2.1
那麼就又很容易拉回箱型之內
但是不了解的朋友會覺得
奇怪,為什麼這盤會開高走低?
為什麼有時候會續強,有時候不會?
這就是布林通道在短線應用大盤上的威力
這其實也是很多國外布林通道操作者不肯講的秘密
但阿水總是說,
以前呀
我在國外論壇爬文學一些投資指標,技法,其實很便宜
甚至免費就教你了
像什麼超級MACD,改改參數,很好用沒錯
但是國外是免費教你,甚至還跟你講設定完怎麼看漲看跌
那國外什麼在貴?
教你交易系統很貴,教你把技法跟資金整合起來很貴
教你在什麼時機點
用最低風險獲得最大獲利很貴
教你用什麼投資工具吃什麼行情很貴
甚至有光是教你"風險"的,幾堂課就能達到上萬美金
這也是為什麼我開始在台灣講授這些東西
我不只跟你講大盤有什麼機率怎麼走,我甚至把參數告訴你
但我沒辦法公開講你怎麼用什麼投資工具去吃什麼行情
因為這才是精華之所在
一來一公開,很快這投資工具就會變的不好用,像是權證
二來,真材實料的東西,怎麼可以當成免錢貨在送人?
明天是月結算日
理論上阿水結算日之前都不太會寫結算的點位之類的
但可以分享一件事
不論結算怎麼走,箱型還是目前做現股的最大考量
阿水從前幾天就開始在講箱型
你的交易策略如果是保守的,就會從箱底做到箱頂,再從箱頂看是不是能破箱
如果不能,那就是繼續該做的燈號型態去操作即可
或許一天的行情會讓你很煩燥
但交易不就是這樣,當你回頭一看時,才會發現當時的想法不夠全面。
以上分享給各位朋友囉