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[2017-2018 LSE MSc Finance and Economics心得]

網誌好讀版:
https://matheconphd.blogspot.com/2018/07/2017-2018-lse-msc-finance-and-economics.html

我今年從LSE畢業了。對我而言，從LSE拿到碩士其實也是意義重大，除了讓我對於財務經
濟學有更深厚的底子，眼界也著實更為寬廣，更讓我真正意識到自己目前擅長的領域何在
。本篇想要跟大家分享這一年以來的就讀心得，也會簡單介紹一下我就讀的這個專業。(
雖然redsa12大大已經有詳細的介紹，而我就是因為看到他分享的那篇文章，才會決定跑
到LSE讀書，但是目前的課程安排與一些系上的制度已經有改變，還是跟大家分享XD)

目錄
1. 就讀LSE的動機與Program概要
2. 畢業規定與課程規劃
3. 上課心得 (依課程分類)
4. 畢業出路
5. 其他

1. 就讀LSE的動機與Program概要

之前有跟大家分享自己想要申請美國的財博，但是財博基本上對於申請人專業上的要求非
常嚴格。除了數學不能太差(最起碼要有微積分、線性代數、高微、數統、隨機過程) ，
還要會用統計軟體或者會寫程式(以申請RA為例子，常看到的要求有Stata, Matlab,
Python, R, SAS) ，對於財務與經濟的理論也得有一定的直覺(修過個體/計量以及資產
訂價/公司財務等等這些理論課程)。雖然美國博班只要大學畢業就可以申請，但以上這些
能力，在台灣的大學4年內很難一次練起來。我大學階段的數學課是練得很足夠，不過寫
程式的能力(起碼要會用程式處理資料)跟對於經濟學理論的直覺就相對缺乏，經過了10個
月在LSE的訓練後，寫程式的能力有進步，也學會運用經濟學理論去解釋資產訂價，只是
純經濟學的東西還是沒有完全理解精髓(我課程名稱裡面有”economics”的期末考都不理
想lol，詳情可參考以下)。

今年我們有1150個申請者，最後共有60人被錄取(錄取率約為5.2%)，來了52人。班上同學一共來自24
個國家，其中有23個中國人、6個德國人、3個印度人，以及其他許多來自世界各地的同學
，而我是班上唯一的台灣人。同學約有70%是經濟背景出身，15%是數學背景出身，其中不
乏已經有一個碩士，或者少數已經有數年工作經驗者，不過這個program比較沒有注重過
去的工作經驗(雖然對於之後找工作還是有幫助) 。我們因為平常偶爾會一起讀書或者用
餐，而且班上同學背景組成還算多元，對於像我這樣想要多跟不同文化背景的人相處的，
個人會很推薦這個program。只是稍後也會提到的是，課業壓力會相當大，平常沒事幾乎
都把時間奉獻給圖書館了，所以不太會有所謂的假日，也不會像在電影裡看到的一樣有太
多校園生活。

官方網頁也有對於LSE MSc Finance and Economics (F&E)的介紹:

“It is an interdisciplinary degree taught jointly by the Department of
Finance and the Department of Economics, allowing you the opportunity to
study in two of the most highly rated departments in their subject areas in
the world. The program draws on the School's strengths in economics, finance
and econometrics to impart a rigorous and deep understanding of financial
markets, grounded in financial economics and econometric methods. “

“What makes this program unique is that you are taught not only how to apply
and use various well-known models, but also to understand the technical
foundations underpinning these models, enabling with the highly marketable
ability to alter, amend, empirically test and adapt the models to new market
environments.”

從官方介紹可以簡單看出，LSE F&E 是個相當學術導向的碩士。儘管班上到最後會大約只
剩下20%是將來要讀博士的，但平常上課內容也會教很多理論基礎，我認為對於思考邏輯
以及想法上的培養還是很有幫助。

2. 畢業規定與課程規劃

F&E為期10個月，從8月底到隔年的6月初。LSE本身又是3學期制，分別是9月底到12月初的
Michaelmas Term (MT) 、1月初到3月底的Lent Term (LT) ，以及4月底到6月初的Summer
Term(ST) ，其中ST就是安排各科的期末考以及讓我們寫論文，所有的上課時間都是在MT
與LT完成。

要從F&E畢業，我們必須要完成4 Units的課程，其中3 Units的核心課程與1 Units的選修
課程。核心課程包含Financial Economics, Financial Econometrics與
Microeconomics/Macroeconomics. 以前必修課只有經濟系開設的Micro(為期MT與LT)，從
去年開始我們也可以選擇上MT的Micro + LT的 Macro各0.5 Units，前提是大學階段必須
要修過總體經濟學(我完全沒修過)。

1 Units的選修課程其實是由兩門0.5 Units的課程組成，其中一門課要考期末考，另外一
門課則是要寫論文當畢業成績。雖然現在有些課程已經不再如同redsa12所言，100%成績
都是期末考或論文，而是包含了在MT與聖誕假期結束後的期中考或者一些課堂作業，然而
所有課程都會需要考期末考。也就是說，要畢業就一定要從其中一門選修課寫6000字的論
文(正負誤差允許500字) 。對於將來想要申請博士者，有了這個6000字論文除了可以當作
Writing sample，對研究經驗也會有一定程度的幫助

3. 上課心得 (依課程分類)

在LSE就讀的這10個月，我原則上真的就是過著教室、圖書館、宿舍的金三角生活圈。現
在還是覺得那段日子過得相當充實。以下根據我這10個月修過的課程一一分享心得:

[EC400] Introductory Course in Math and Statistics (0 Unit)

跟大部分的財博跟經博一樣，在正式上課之前會有一段時間的數學夏令營(Math camp) ，
F&E也一樣要先上一些數學課程。這門課又分為4個子課程:

Revision Mathematics
Math for Microeconomics
Math for Macroeconomics
Probability and Statistics Inference

其中Math for Macro只有打算去修o,5 Units的Macro的人才需要上。這些課程為期大約10
天，上完以後會需要考試。基本上去年以前如同redsa12所言，考試成績會決定我們是否
可以將某些必修換成博班等級的，不過從我們這屆開始Research track已經取消了。考試
成績因為不會列入畢業成績而變成僅供參考。

Math Camp的數學內容我認為也大體反映了要能在F&E存活(即至少確保不會Fail拿不到學
位，MS F&E 每年大約會有10% Fail)的數學能力:最起碼微積分、線性代數、數理統計要
非常專精。個體經濟學的數學主要就是在講微積分解優化問題，搭配一些矩陣性質;數理
統計是整年的課程濃縮到10天內複習完畢，那個Revision Math則是複習微積分跟線性代
數，最後簡單教一些高等微積分。

[FM436] Financial Economics (1 Unit)
授課老師: Ian Martin, Martin Oehmke, Igor Makarov
上課時數: MT 11 Weeks, 44 Hours Lecture + 22 Hours Seminar

這門課算是這整個program的精華，而且也是唯一在MT就結束的必修課程，我認為是這10
個月以來令我見識到何謂天才的關鍵。這門課我們跟博士班一起修，所以透過這門課也可
以大致了解LSE PhD Finance的水準何在。財務經濟學是在經濟學底下，特別研究金錢如
何分配的學問分支，粗分的話又可以分成資產訂價(Asset Pricing)與公司金融
(Corporate Finance) 。這門課又分成離散時間訂價(Discrete-Time Asset Pricing)、
公司金融與連續時間訂價(Continuous-Time Asset Pricing)三大部分。

Discrete-Time Asset Pricing: Ian Martin (Week 1~5, 10堂正課+10堂習題課)

Ian Martin是世界各國經濟學者們公認的當代天才，我上他的課也同樣可以感受到Ian
Martin散發出一種霸氣。一開始是從Mean-variance efficient frontier推導CAPM，接著
是講在各類型風險偏好下的Portfolio choice model並且與CAPM的意涵結合，再來是帶到
我認為這部分最為精華的State price與Fundamental Asset Pricing Theorem、
Stochastic Discount Factor的意義、General Equilibrium model，最後是應用於選擇
權的訂價。Ian Martin基本上是每年都會在經濟學或財務學的期刊上發表論文(我覺得他
可能在發表論文之前，都會先射飛鏢決定是要發到QJE還是Econometrica上lol) ，所以他
的講義某些內容就是他的論文內容濃縮，將之前學過的內涵應用在論文講解上。例如這次
的講義就有部分是濃縮他發表在QJE的 ”What is the Expected Return on the Market?
”。因為上課講義內容就已經非常精華，原則上我們根本不用再買參考書就可以了解整個
財務經濟學的內涵，這部分我挺佩服Ian Martin的。

只可惜我剛開始到LSE時沒有完全意識到這一點。我剛開始時有花時間去研讀Ian Martin
的論文，也都一直透過Office Hour跟e-mail問他問題，到最後他乾脆跟我說先花時間把
講義內容讀通比較重要，結果我的mock exam就慘不忍睹。我是在那之後了解到，在LSE讀
書就應該要按部就班，讓自己穩定地增加實力，才能真正掌握到該科的精髓所在。雖然我
財務經濟學沒有考好，但可能因為平常我很常問Ian Martin問題讓他對我有一定程度的了
解，我還是有拿到Ian Martin的推薦信，只是他只能幫我寫持平的推薦信。拿Ian Martin
的持平推薦信去申請美國財博，雖然Top 20以內的學校應該大部分會很危險，但足以確保
我申請不會全滅。

[FM458] Stochastic Calculus (0 Unit)

這門課是為了要銜接連續時間財務，在MT的第6週Mock Exam結束後，每天3小時為期3天的
課程。內容就是基本款的機率測度介紹，測度轉換與Feynman-Kac Theorem解訂價偏微分
方程，今年這3堂課是一個中國助教帶的課，我因為在政大已經修過類似的課程了所以這
部分上得還算輕鬆愉快。

之前在政大應數所修陳隆奇老師開的隨機過程就聽老師說，他隨機過程花了兩年才真正搞
懂那在幹嘛，我現在覺得如果之前完全沒碰過隨機過程就來LSE，我適應上可能會相當困
難，而我可以感受到很多人有那種感覺。因為銜接課程步驟相當快，加上中國助教英語口
說相當爛，班上其實有很多同學聽得相當痛苦，所以之後大家聽到他還要當連續時間財務
的助教時，居然有十幾個人都寫信去問系上可不可以換助教XDD 說真的我不知道中國助教
心裡作何感想。此外，3天內就要講完我之前在政大學了整整一年的隨機過程，節奏安排
相當緊湊。

Corporate Finance: Martin Oehmke (Week 6~8, 5堂正課+4堂習題課)

這部分就是財管課的進階版，要解讀公司財務的相關理論會需要用賽局理論。我大學時對
於公司財務沒啥研究，又缺乏經濟學底子，所以很多講義的內容聽起來我沒什麼共鳴，然
而我還是嘗試每次上課都舉手問老師問題，或者回答老師一些有趣的問題。遇到很多不懂
的東西我也是三不五時跑去Office hour跟老師討論。結果到了期末考的時候，考到這部
分的時候我還是看不懂題目到底在寫啥lol。雖然整個FM436最後僅有及格邊緣，令我感到
十分鬱卒，但我想考試成績也充分反映了我嚴重缺乏經濟學背景，而經驗需要長時間培養
累積。

Continuous-Time Finance: Igor Makarov (Week 8~11, 5堂正課+5堂習題課)

這部分算是財務工程概要。所有財務工程會講的東西這部分會用5堂分別2小時的正課迅速
飛過去(當然也有搭配習題課)。剛開始就是說明如何將Ian Martin介紹的離散時間訂帶入
連續時間、介紹風險中立測度(Equivalent Martingale Measure)與風險中立訂價
(Risk-Neutral Pricing)，接著就是Black-Scholes模型與一些延伸及應用，還有敏感度
分析(Option Greeks) ，最後一堂課介紹固定收益證券(Fixed-Income)。因為之前已經先
去政大金融所修了兩年的財務工程課，Igor講的內容跟之前在政大教的有87%像(只是Igor
沒有講太深的數學模型與定理)，也跟林士貴老師做了一年的研究，又當他整整三學期的
助教，這部分學得還算輕鬆愉快。只是以前我沒有特別注重經濟學方面的意涵，來LSE以
後除了先前的數理模型幫助了我不少，又搭配了這門課教到的一些經濟意義，對於瞭解財
務經濟學的全貌很有幫助。

[FM437] Financial Econometrics (1 Unit)
授課老師: Thummim Cho, Christian Julliard
上課時數: MT 11 Weeks, 22 Hours Lecture + 10 Hours Seminar
LT 11 Weeks, 22 Hours Lecture + 10 Hours Seminar

這門課是整個財金系的課程中，唯一一個需要在1月初考期中考的科目。因為期中考幾乎
就像是考研究所或者大學高考，聖誕假期要出去玩我會說我挺佩服他的膽識的lol

MT的授課老師Thummim是韓國人。大學在Cornell讀經濟、碩士在Harvard讀經濟，之後曾
在某間管理顧問公司待了3年，而去年剛從Harvard PhD Economics畢業今年剛到LSE任教
。我覺得他是一個蠻可愛的人，除了偶爾會跟我們聊到他老婆以及某些在倫敦發生的一些
新聞之外，也會偶爾跟我們聊聊在業界跟在學術界的生態有哪些不同，對於我們做的生涯
規劃能有一些初步的認知。MT的內容這次改成由財金系自己開(以前都是跟經濟系一起上
) ，上課內容一開始是標準的計量課程，以前數理統計學或者我一些在統計系有修過的課
程(多變量分析、變異數分析)大體上都有教過，最後面幾周有教實證資產訂價
(Empirical Asset Pricing) 。因為之前在政大有接觸過不少課程所以學起來相當愉快。

LT的老師Christian Julliard的授課範圍主要就是時間數列的計量跟實證資產訂價，上課
方式跟redsa12講的差不多。剛開始的部分主要就是用一些統計方法去實證一些經典的金
融學理論，接著就是波動度模型(ARCH/GARCH, 隨機波動度與衍生型) ，最後就是廣義動
差法(GMM) 。我對於計量還算有興趣，所以在這門課的Moodle上我都很常po問題要跟
Christian Julliard討論，他也常常給我一些很有趣又很精準的回覆。最後有培養到一些
研究點子，這門課期末考成績也不錯。最後要申請時Christian Julliard也有答應幫我寫
推薦信。

[EC411] Microeconomics (1 Unit)
授課老師: Francesco Nava, Martin Pesendorfer
上課時數: MT 11 Weeks, 22 Hours Lecture + 10 Hours Seminar
LT 10 Weeks, 20 Hours Lecture + 10 Hours Seminar

這門課是經濟系開的課程，跟Math Camp一樣也是幾乎所有經濟系的program都要來上，所
以今年大概有200人來修。MT由Francesco Nava教個體經濟理論，LT則是Martin
Pesendorfer教賽局理論課程。因為一來我大學時沒什麼修過經濟學的課程(只有經濟學原
理、經濟系開的個體經濟學與國際金融，以及系上必修的貨幣銀行學、貨幣理論與政策)
，二來研究所/博班的個體經濟學跟大學部的內容差非常多，帶到了更多抽象的理論，我
花了相當多的時間在這科上，而且1月初的期中考也要考EC411，我記得聖誕節假期每天讀
大概16小時，就有大約2/3是在讀EC411。最後期中考還好我有考到60分，但成績分布圖出
來後我們大家其實都嚇了一跳，總共大概200人當中有17%的人不及格(及格標準是50分)，而且某些接近及格
邊緣的人是有被調過分數(好讓被當掉的人數不要太難看)的。LSE經濟系提供的訓練之嚴
格由此可知，所以沒有開玩笑的空間。

LT則是教賽局理論，由目前在產業組織(Industrial Organization)領域相當有名的大老
Martin Pesendorfer帶的課程。講的內容包括獨佔/寡占市場、競標、逆選擇、機制設計
(Mechanism Design)與契約理論。雖然我看上去LT的內容比MT要簡單，而且往年期末考這
部分都出得還算簡單，結果今年期末考出來後我就覺得出題方式大幅調整過了，難度有拉
高，所以我雖然根據我平常讀書以及跟老師/助教討論的心得去作答，也寫滿了整整11頁
A4紙(老師只出5題簡答+1題題組) ，期末考卻一樣只有及格邊緣。我覺得其實經濟學底子
還是很重要。

這門課是我修的這些課程當中，少數跟助教反而比跟老師還要熟的。因為在LSE大部分的
習題課還是助教在負責的(只有類似FM436、FM404與FM437少數這種的會由Ian Martin、
Thummim還有Christian Julliard)親自出馬，而且我剛開始還不習慣個體經濟學這堆習題
的解法與經濟意涵，所以我幾乎每周都會跑去個經助教的Office hour問她問題。她會負
責帶一整年的課，所以我這樣每周去問問題過了一段時間後，她後來就不太點我名了，因
為她看到我就知道我是誰了lol (在LSE出席率跟上課發言都不會算分數，但他們還是會簡
單確認學生出席狀況) 。到後來我是除了跟助教問習題之外，也有開始從她身為博士生的
角度來講的博士班情況如何。藉由在LSE同時接受財金系與經濟系的學術訓練下我可以了
解兩個系的風格有什麼不同，因為自己是比較想走理論路線的，加上自己以前在政大金融
系，看到有不少老師也是經濟博士出身的，我認為就算是經濟系一樣能做財金研究，因而
這次也決定把經濟博士放進考慮名單當中。

[FM404] Forecasting Financial Time Series (0.5 Unit)
授課老師: Christian Julliard
上課時數: LT 11 Weeks, 22 Hours Lecture + 4 Hours Seminar + 4 Hours Workshop

這門課是LSE PhD Finance第一年必修課FM481 (Financial Econometrics for MRes
Student)在LT上的部份，所以我們是跟博士生一起上，但是碩士生的課號是FM404。今年
Christian Julliard是最後一次教這門課，之後這門課只開給博士生上了，所以我覺得很
幸運自己可以趕上末班車XD

剛開始是教一些時間數列的基本，接下來是以最大概似法(MLE)為基本的三大假設檢定
(Wald, LM, LR)、貝氏統計概要、模型篩選(Model Selection) 、馬可夫蒙地卡羅
(MCMC) ，介紹如何利用向量自我迴歸(VAR)分析資本成長模型，最後教廣義動差法(GMM)
與資產訂價模型檢定還有一些GMM的延伸。除了有習題課以外還另外有4小時的課程教我們
一些R語言。基本上這門課雖然是博士班的等級，個人卻覺得難度沒有很高(也可能是因為
之前已經修過很多數學/統計課程的緣故XD)。

[FM408] Financial Engineering (0.5 Unit)
授課老師: Jean-Pierre Zigrand
上課時數: LT 10 Weeks, 30 Hours Lecture

這門課原本跟FM436是一起的，簡單來講就是Igor那部分更深入的講解，也會介紹更多數
理模型，但後來系上覺得我們可能無法負擔太多數理模型，這門課就獨立出來而且變成選
修。這門課教的東西剛開始跟Igor的東西很像(只是有更深入的講解) ，後半段則幾乎都
在講波動度模型。雖然因為之前在政大我研究的東西主要是股權跟利率模型，後半段我花
了一些時間跟老師的思考模式，但後來有漸漸了解波動度模型大概在講什麼(Stochastic
volatility, Local Volatility, Implied Volatility surface) 。後半段的課程JP主要
參考的是Jim Gatheral的The Volatility Surface: A Practitioner’s Guide，用淺顯
易懂的方式說明波動度模型以及一些數學推導。

JP的上課方式我認為蠻有趣的。雖然他的講義裡面有很多數理模型，JP每次上課時問我們
問題，卻都覺得我們實在太聰明，為什麼不想簡單一些，想想看那些數學有沒有一些經濟
意義可以對照，而且偶爾還會請我們回想一些經濟學原理或財務管理的一些概要。深入淺
出地一步步帶領我們了解資產訂價理論以及一些實務運用。

我的碩士論文就是用這門課的期末考代替的，做的主題是波動度選擇權訂價。在LSE做碩
士論文跟在台灣做碩士論文有很多不同點，例如老師從來不會找學生討論論文(而且也規
定老師不可以看到學生論文)、論文題目是根據上課內容去延伸(簡單來講，如果講義沒有
講債券，主題就不可以做債券) ，自己找一個有興趣的主題、最後沒有論文口試(論文是
其他老師匿名批改，而且因為我們上傳檔案時也已經匿名了，老師也不知道是改到誰的論
文)。我認為這樣的匿名制，某種程度上保障了我們的論文不會因為老師個人對於學生的
好惡，而影響了學生能否畢業的權利;同時，老師也可以更客觀地批改我們的論文，最後
的成績更可以表示我們真正的實力。不過我會覺得比起論文，這個制度更像是上課的作業
。

我必須坦白講，FM408比我當初預想的還要付出更多心力。除了論文(佔了80%的上課成績)
，FM408還有一門分組作業(佔20%的上課成績)讓我們分析各種波動度交易產生的獲利。在
正式上課以前我們其實還有另外4堂的先修課程，分別是2堂複習微積分跟隨機過程，另外
2堂教我們一些R語言的基本。我當初聽到要教R就想到FM408是不是要會寫程式，結果這次
的課堂作業就真的要我們寫程式去分析獲利。我剛開始看到題目根本一個頭兩個大，因為
我雖然有寫過程式(在政大時我比較常用C++, Matlab跟Python) ，我卻比較不擅長設計演
算法，讓程式可以順利跑出來，而寫程式最難的地方卻往往是這個。但跟我同組的希臘人
還有土耳其人都比我要會寫程式(順帶一提，班上一共52人，就只有我們這3人選修課是修
FM404+FM408，系上秘書還表示我的選課算是班上最硬的之一) ，我則是比較擅長出數學模型的點子。合作起來還算愉快，透過這次團體
報告也學到了不少R語言的技術。

[FM457B] Applied Computational Finance (0 Unit)

除了以上提到的系上開設的必選修，LSE還有許多類似寫作訓練課等等的補充課程可以讓
我們去選。FM457B就是其中一門補充課程，是一個日本助教帶的課程。10個星期一共10堂
課，前7堂教Matlab，最後3堂教R，並且搭配一些財務上的應用(例如:GARCH, 投資組合管
理等等) 。只是他的程式語法教得我認為太基本了，應該就是一種師父領進門的概念罷了
。如果是程式0基礎的人想要藉由這門課練程式，課後得要花更多時間去補充背景，所以
更傾向是一種複習課XD。

附帶一提，就財博而言也會建議學一些程式語言。雖然先頭提到的個經助教跟我說經博最
重要的不是程式語言很厲害，同時卻也跟我說要處理一些專案時要分析資料，會程式語言
能讓資料量比較大時(我寫論文處理的VIX選擇權資料就大概100萬筆，儘管跟大數據還有
一大段距離)處理上比較順手。以經濟/財金研究助理或者財博而言，程式語言或統計軟體
通常是SAS, Stata, R, Matlab最常被列出來，儘管這些用來處理一般性的功能也通用，
但如果會一些諸如Python的一般性程式語言也會有用(例如:利用爬蟲技術去搜尋某些文件
當中的關鍵字)。

4. 畢業出路

LSE MSc Finance and Economics雖然表面上看起來是財博先修班，實際上每年剛入學時
大約只有40%將來是想要攻讀博士的(而且隨著課程進行，這當中還會有將近一半放棄XD)
。班上絕大多數同學還是想要就業(又以管顧業為大宗) ，所以在9月正式開學以前，系上
有給我們安排不少Case study的講座與諮詢活動，也有安排不少履歷與cover letter的撰
寫技巧教學。在program的嚴密訓練下，無論是去業界還是去學術界都會有不小的幫助。
就我所知道截至6月整個碩士結束為止，班上已經有希臘、義大利、巴西、德國同學各1個
拿到了倫敦管顧業的實習，一個葡萄牙同學要去倫敦某個政府機構做研究職位(沒有要讀
博) 、馬來西亞同學要去某個銀行工作，不少中國同學則是似乎想要回國工作(但個人跟
中國同學沒有很熟，情況沒有特別了解) 。歐盟的居民要留在歐盟工作所遇到的阻力會比
我們還要小很多。

今年應屆申請博士班的，跟我同一個讀書會，跟我還算要好的韓裔澳洲同學申請到了
Northwestern PhD Finance;一個德國同學申請到了某間德國的PhD Finance;一個中國同
學則是申請上了Imperial College London PhD Finance。澳洲同學是來自University
of New South Wales財金系，中國同學先在Wisconsin-Madison拿了經濟學碩士以後又來LSE。雖然這個結果很不錯，但是我會覺得在
還沒拿到LSE的畢業證書以前，影響自己能否拿到財博錄取的因素會是之前的學歷。

要讀博但沒有要應屆申請的，班上有兩個德國人錄取了University of Chicago的RA，唯
一的美國人要回波士頓Fed工作，巴基斯坦人要回巴基斯坦某間研究機構任職(什麼職位我
不清楚) ，土耳其人則是要回土耳其任職於管顧業。我自己美國跟台灣的RA都有申請，主
要就是想要利用這段時間再充實自己的研究能力，從進展來看是留在台灣的機率比較高。
RA申請我是直到6月考完期末考跟交出論文以後才認真著手申請，有時候NBER的網站或者其他學校的網站就會跳出職缺
，從人力銀行上找職缺也是個方法。這些我平常都有在注意只是沒有真的動手去認真申請
就是。而LSE有許多世界級的師資我認為也能有效地幫忙建立跟歐美各學校的連結。LSE是
經濟期刊Economica的發行地點，也有不少經濟系與財金系的教授是頂級期刊的編輯群
(Editorial board)，在期刊上有舉足輕重的影響力。例如Ian Martin是Economica的主編
以及Review of Economic Studies (RES)的編輯群；Martin Oehmke是RES, Journal of
Finance (JF)以及Journal of Financial Intermediation的副主編；Martin
Pesendorfer是RES的編輯群；Christian Julliard則是Journal of Empirical Finance的
副主編。跟著這些大師一起學習，不但能讓自己在學識上成長不少，拿得到LSE的推薦信
對於將來要申請財博/經博也會有不小的助益。

記得之前去過Christian Julliard的Office hour，有跟他討論過我將來想申請博士班的
打算，他很直接地跟我說不要在期末考結束之前弄RA申請的事情(事後發現是真的會讓我
忙到無暇處理RA申請的事情)，並且推薦信內容如果要有可信度，他必須要把我跟其他被
推薦人的表現加以比較(每年大約會幫3個人寫推薦信，有時更多) ，勸我上課時要表現夠
積極。當我期末成績剛出來後不久要請Christian Julliard寫推薦信時，因為期末考剛結
束是6月，畢業典禮是7月，當時我人還在倫敦，我就有問他能不能跟他當面聊一些事情。
考慮到LSE這些老師每年幫同學寫推薦信申請歐美各地的學校這麼多年，有非常大的樣本
足以確定我的背景能落在哪些區間。我列了31間學校給他看，其中有21間財博+10間經博
，上至芝加哥財博+經博、普林斯頓經博、柏克萊經博、哥大財博、西北大學財博，下至
Baruch College, Tulane, Rutgers跟UMass Amherst的財博，初始名單全都在美國(大約
Top 5到Top 50，具體來講第幾名我不知道)。結果因為我最後成績只有Merit(雖然FM437
跟論文有Distinction、FM404只有Merit但也在Distinction邊緣，主因是EC411跟FM436不
理想) ，再加上他整體而言對我的印象，就讓我芝加哥財博、哥大財博跟普林斯頓經博得
要直接拿掉，然後一些保底校可以多排一些。不過我很慶幸他跟我說我的選校選得算正確
，沒有讓我把更多的學校拿掉lol

5. 其他

最後這些跟財博或者課業都無關，不過還是跟各位分享我在倫敦的生活。平常我的一些比
較休閒或者放鬆的方式，就是有時班上某些同學邀約去酒吧慶生時會去參一腳。先前有提
過我們班上有一共來自24個國家的人，我覺得平常偶爾跟他們聊天就可以稍微增廣見聞，
而且有些部分跟我原本想像中的不一樣。例如某個印度同學之前跟我一起在個經助教
Office hour問問題時，我問她說問題問完了沒有，就跟我點頭，我還問她這樣是代表「
對」還是「不對」，結果我得到的答案是她是住新德里那邊的，所以跟全世界各地一樣代
表「對」，在印度南部才比較是反過來；而且印度非常大，從一個地方到另一個地方可以
讓人感覺好像到了另一個國家一樣。

倫敦政經學院有不少德國人，班上52人當中也有6個，他們也讓我打破了一些既定印象。
個經助教是個德國金髮美女(我不是因為她真的很正才每周跑她的Office hour喔) ，她每
次上課都會晚到5分鐘，而且寫的字都會讓我看得很痛苦，但她不會給我一種非常嚴肅的
感覺，為人也還算幽默，上課的時候也都能有條理地解釋個經理論，引導我們回答問題。
她最後有獲得最佳教學獎。我是覺得他們雖然可能不會非常一板一眼，也不一定十分勤勞
，但是做事非常有邏輯也很聰明。

這10個月下來過得非常充實，不過我相信我以後能過得更充實。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.230.63
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雖然是這樣，但其實我們當時在上課的感覺，沒有很明顯的感受到他是個天才
我不知道有沒有可能是華人教育要我們不要太愛表現造成的，然而聽他上課，我們沒有太多
讓人興奮的感覺，我那個韓裔澳洲同學甚至還說他根本不知道自己在講啥

只能說很會做研究不一定代表很會教書吧
※ 編輯: pdeking (61.227.230.63), 07/24/2018 21:27:06
我是依照之前財博的錄取文，判斷說我應屆申請八成不會上
而且LSE F&E我5門課當中有3門是博班等級的課，我才會決定畢業後再開始申請
※ 編輯: pdeking (1.172.101.170), 07/25/2018 13:48:14
我知道的其實大部分還是去企業管理顧問。希臘人是要去KPMG，德國人去pwc
土耳其人則是回土耳其某間企業管理顧問公司(名稱我記不起來)
系上安排的case study還是以企業管理為主，今年系上也有新開一些企業管理的課
然後我要更正一個，義大利人是要去Barclays Capital做交易實習而不是管顧業
但其實我從資料來看敝所的出路還算廣
※ 編輯: pdeking (36.236.241.41), 07/26/2018 10:48:24
如果要看整個財金系5個Program的出路，大部分的確是要去金融業(大約60%)。
但是第二大宗就是管顧業(大約23%)，而那些進入金融業的人，最大宗的是投資銀行(約45%)
第二大宗的也是顧問業(做金融管理之類的，大約13%)。不過系上只更新到2016年
今年整體而言有啥變化我就不清楚了
※ 編輯: pdeking (36.236.241.41), 07/26/2018 12:15:44
是喔?很高興接下來又有台灣人去唸了
※ 編輯: pdeking (60.245.65.134), 08/09/2018 20:57:58