Python 回測模組分享
昨晚睡不著
研究一下市面上的 Python 回測模組
找到了一款神作: vectorbt
https://github.com/polakowo/vectorbt
.
近期看到最驚艷的回測 package
沒有之一
.
這種 vectorized backtesting 的 package
通常功能比較簡單，
有時候過度封裝，
還不如直接用 numpy、pandas 搭配 ffn 寫就很好了
.
但 vectorbt 的封裝是有意義的
內部使用 numba 加速，
效能比使用numpy、pandas 還要快太多了，
.
原本參數暴力枚舉10000次，可能要好幾分鐘，
但使用 numba 只要幾秒，
真的差太多了，
.
但 使用 numba 通常有一個缺點
就是 numba 必須將 numpy 程式碼包起來，
可能會影響程式的可擴展性
.
但這個 package 竟然神奇的
可以兼容pandas和numpy的操作，
讓原本 pandas 的技術不用因為新框架而砍掉重練
太完美了！
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