#股怪教授 #謝晨彥 #晨彥有約
【搞懂期貨|短線波段避險攏嘛也通】
期貨的誕生
早在17世紀就有所謂的期貨合約,而當時的環境與技術不如現在來得便利。首先,光是農產品的產量就不夠穩定。再來,運輸效率上不論是陸運或海運,都相當容易遭遇強盜、海盜或是自然災害等意外,而導致貨物價格波動劇烈。因此,貿易商為了規避價格波動的風險,期貨合約便就此孕育而生。
期貨交易規則
舉例來說,餐廳打算一個月後進貨一批蘋果,因為擔心未來叫貨時可能會漲價,所以先和供應商用現在的價格簽訂一份合約,等一個月後供應商依合約交付那批蘋果,而餐廳則依照合約簽訂時的價格購買蘋果,並在簽約時先支付貨款1成的保證金給供應商。以上就是一種簡單的期貨交易概念。
所以期貨交易有幾個重點,首先,買賣雙方交易的是會到期的合約,到期時便以合約結算價來計算買賣價差的損益。接著,期貨交易採保證金制度,以台股期貨來舉例,加權指數報價為18000點,1點200元,交易1口台指期的合約「價值」為3千6百萬。但投資人僅需準備18萬4千元的保證金即可買賣1口台指期,等於是用20倍左右的槓桿來交易。
期貨運用方式
投資人常聽到的金融商品,大部分都有期貨。以大項目來分類可區分為金融期貨,如股指期貨、外匯期貨、利率期貨等,也是台灣投資人常接觸的期貨。另一項則是商品期貨,如農產品、貴金屬、工業金屬、能源等。
由於期貨可以較低成本進行交易,因此主流的運用方式就是作為現貨部位的避險。舉例來說,投資人長期定期定額買進0050、QQQ或是00752等指數型ETF,但近期因為政治或經濟因素,導致股市開始修正,此時就可放空賣出相同標的的期貨,來幫ETF部位避險。
當然,期貨交易成本相對較低,因此也常被投資人用來賺取價差的操作。擁有大資金的機構,因為具對現貨市場的趨勢有較大主導力,因此會運用期貨賺取較長線的波段價差。資金量較少的散戶,則是以當日買進並當日賣出的當沖策略,賺取短線的價差。
槓桿型ETF運用
在ETF中可以看到有些商品名稱帶有「正2」、「反」等字眼,這類ETF就是所謂的槓桿型ETF,發行機構透過買進期貨來獲得比原型ETF報酬更高的「正2」,或是放空期貨讓在原型ETF價格下跌時讓反向ETF獲利。
只要是槓桿型ETF,兩者都不適合長期持有。但如果運用的好,也能達到聘美期貨的效益,還不需多開一個期貨帳戶。例如正2ETF,就適合在趨勢起漲初升段,來加碼布局放大利潤。同樣的,當股市轉入空頭時,就可買進反向ETF或是券空正2ETF來替長線投資部位避險。
(以上資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人請自行承擔交易風險)
#期貨
#槓桿型ETF
#華爾街見聞Podcast #EP318
同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略 來達到長期穩定獲利的方法 1:28 為什麼要做價差 a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場 期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損 甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下 回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了 但是垂直價差策略在你一開始建...
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【#過去24小時 1.29 美國 🇺🇸】
「打不贏就改規則?這算什麼!」因網路鄉民集結買股、與華爾街投資禿鷹正面互槓的史詩級大逼空——電玩遊戲實體零售商GameStop的股價暴漲事件——在引發國際關注與華府注意後,28日遭遇劇烈轉折,以Robinhood為首的多家網路交易平台,突然以「市場異常波動」為由,片面限制了使用者對GameStop、AMC、BlackBerry...等多家「鄉民爆買概念股」的交易購入權限。此舉直接掐斷了GameStop的暴漲狂潮,但Robinhood以「有形之手」的干預介入,卻引發全美年輕散戶指控「華爾街作弊護航華爾街」的不滿控訴,除了馬上訴訟提告Robinhood非法操縱市場外,美國眾議院也打算緊急召開聽證會,就連一向水火不容的民主黨「四人幫」眾議員AOC與共和黨保守派參議員克魯茲(Ted Cruz),都異口同聲地要求調查華爾街,要為進擊的散戶們追討投資市場的正義?
.
在散戶狂潮下,市場熱度卻仍不斷擴張飛漲,免手續費但卻透過交易時間差賺取中間價差的Robinhood瞬時被頂上了風頭上。最終在極端爭議的周轉問題下,Robinhood與其他交易商遂於28日片面宣布:「即時限制交易GameStop...等特定股票,只能賣出不能買入。」
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Robinhood對外只表示,暫時限制GameStop交易是為了「配合美國證交會的規範」,但具體而言是哪種規範?為何此時才需要配合規範?則都沒有說明。因此憤怒的投資人也隨即發出訴訟,控訴這些券商「在沒有合法理由的狀態下,惡意干預市場導致投資人虧損」。
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質疑意見認為,Robinhood等平台「只準賣不准買」的片面限制,直接壓垮了GameStop的暴漲狂潮;儘管Robinhood表示相關限制29日就有望鬆綁,但股票應聲下跌,華爾街投資大戶仍能繼續交易、並從逼空消耗中解套,反而讓進擊的散戶瀕臨套牢,同時券商方面也得到了更多放空操作與周轉的時間——特別是,原本華爾街已有多家機構表示現金準備不足,無法從原本的「到期空頭」中全身而退。
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但這樣的暴力解決法,卻被憤怒的投資人指控為「擺明做弊」,進而引發了政壇與社會輿論的強烈譴責。像是在Robinhood宣布限制交易後,先前也從中應和「GameStop散戶的正義」的特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk),也在社群網路上憤怒指控華爾街的作弊:
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「你不能賣不屬於你的房地產,你不能賣不屬於你的汽車...但你『可以』販售你不持有的股票?!這全都是狗屁,做空就是詐騙...」
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#美國 #GameStop #股票 #華爾街 #Robinhood #Reddit #散戶 #賣空 #美股 #金融 #證券
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期權先生遇到的第一個大崩盤!五周年 !!!。
今天是 2015 /8/24 ~5周年~這天大家可能忘記了 !!發生了甚麼事情!!
但這天期權先生永遠不會忘記 ~因為哪是期權先生 遇到的第一個大崩盤
大盤~~!哪天大跌了 404點~ 盤中一度最大跌幅來到 599點
8/21 (周五) 大跌了 ~227點
8/24 (周一) 大跌了~ 404點 ~盤中一度最大跌幅來到 599點
那是期權先生 第一次體會到 ~市場的無情
看到 身邊帶我進場的學長~一個一個都被期貨搞到斷頭~
想要搶反彈的 !!全部都搶到死掉
從那之後 ~期權先生 對市場充滿敬畏 !!
也是從哪天~期權先生在操作期貨選擇權~列出了幾個研究的大原則
1.對於盤面大格局的多空永遠要有概念~在大格局空頭~~!!手上的多單部位
絕對不可以超過 自己的 30% 資金
從2015/8/24 ~期權先生對大盤的判斷投入更多時間--->這個也是大家現在看到 大盤多空指標的起源
2.徹底的研究法人籌碼 ---->此生要尊重外資~把外資的研究分析透徹
外資當年~是 7/29 空方部位就已經高達 1萬多口 ~成本在 8471~左右
一路空到 8/24 ~成本來到 7341
8471--->7341 (一共跌掉 1千多點)~這種崩盤是延續性的 ~是沒有底線的!!
3.所有策略都要有明確的避險技巧 ~血本無歸的事情絕對不可以做
選擇權從此不再裸賣~價差單的保險 一定要買足 ~不怕一萬就怕萬一
當年~市場流傳 只要跌 300點 就可以開始進場搶反彈
所有交易一定要做足避險 ~如果你的交易中~履約價的挑選 一定要考慮進去
4.類股輪動要懂得判斷~
期權先生應該不是第一次講類股輪動的重要性!!!判斷盤面會死~代表市場已經沒有資金在燒動行情了
一旦市場沒有資金出來~當最後一隻老鼠 ~要有警覺意識!!!
總結:
*給大家一個練習作業:
*把過去3年 ~所有跌超過 200點的日k調閱出來研究
*把所有過去整個月大跌 超過 500點的月k線調出來研究~了解空頭來臨前~市場的外資籌碼走勢
以及這樣的行情有哪些價格慣性
價格續跌 ? 價格反彈? 價格反彈幅度到多少? ~市場關鍵的止跌訊號有那些?
這些行情特性 ~期權先生多數都是紀錄在腦袋中~時刻警惕自己目前判斷狀況 !!
就這樣 ~期權先生~祝福大家~永遠戒慎恐懼的~~ 。
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0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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選擇權的部分是沒有太大的變化
但自營選擇權空方部位增加,而期貨並沒有太大變動
外資這段時間就是都偏空,而且今天期貨空單有增加比較多
散戶則是增加很多多單
綜合來看,籌碼是偏空的
但是也不至於太悲觀認為空頭又回來了
不過短期內多頭要繼續漲上去的機會就不是那麼高了
支撐16500,壓力17500
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1.看波動
2.看方向,但方向對選擇權來說不是特別重要
技術分析我認為只要能幫助你賺錢的方法
都是好方法
所以RSI、KD、MACD一堆方法,你習慣哪個就看哪個
那我自己是用布林通道
你喜歡簡單一點的,用均線也行
以前有示範過了,均線糾結的時候就是波動變小的時候
均線打開的時候就是有波動
而且均線也能夠展示方向性,像是多頭排列與空頭排列
非常淺顯易懂
然後除了技術分析,也要參考一下法人的動向
如果法人的動向跟我們判斷的方向一致,就更有信心
3.如果搞不清楚履約價如何挑選
就是先做價外兩檔就對了
4.價差組合單如果搞不清楚怎麼挑選
先從賺賠比低的開始
但也不要太低,太低沒賺頭,很可能會被手續費吃光光
我建議是0.3之上
5.資金控管與停損
這件事情比技術分析更重要
總歸一句話
簡單就好
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► Music Credit: LAKEY INSPIRED
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賣權多頭價差
買權空頭價差
賣權空頭價差
有熟悉這三種"價差"交易模式的專業大大能解惑嗎?
不是很理解價差計算獲利的概念。
另近日若 買入12700 Call和 12600 Put勒式組合,
大大怎麼看?
(私信可)
--
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1599323790.A.455.html
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