1.1 模拟ARIMA. 可以使用R自带的函数 arima.sim 来模拟生成ARIMA模型数据。 例如AR(1):. ... <看更多>

我們可以發現這兩個模型的差異只在離散與連續時間，而且只要AR(1)模型x_{t-1}的係數是1， ... 1. 黃禹翔. U. 3 yrs. 黃波堤. 請問自回歸模型是否有需要假設值是離散? ... <看更多>

FE23 ch6.1.1b 包含截距項的 AR ( 1 ) 模型 12m 89db. yang powebe. yang powebe. 246 subscribers. Subscribe. <__slot-el>. Subscribed. ... <看更多>

我們將擬合具有自迴歸階數1，差分0 度和MA 階數為0 的Arima 模型。 placeholderCopy #Fit an AR1 model using Arima fit <- Arima(x, order = c(1, 0, ... ... <看更多>