昨天和量化交易的朋友檢討,記錄一下。
我們做了很多海外期貨的策略,回測10多年下來,看似有效因子的有很多,基本面、籌碼面、總經面、情緒面…等好幾大類,每一類裡面有好幾個大大小小的因子,所以光是一個金融商品,影響我們買賣的因素就有上百個。
問題來了,看似過去10多年能打敗大盤的這些因子,未來是否還能繼續有效?還是我們只是自我感覺良好的overfitting 而已?例如我們只要想辦法在過去10多年的股市大跌躲過那關鍵的幾次崩跌,例如2008、2011、2015、2018、2020,那就能做出一條很好看的績效曲線,但「先看答案再找解法」,會不會未來的崩跌是完全不同的原因?很多量化基金都是因為過去測起來sharp看起來很好而開了槓桿,然後實戰起來發生了某次黑天鵝而爆掉。
那怎麼辦呢?讓測的時間拉更長?但拿30年、50年前的狀況測,跟現在的背景不會差太多嗎?還有參考性嗎?
我目前傾向不是拉長回測期間,而是先把自己當做塔雷伯這種疑神疑鬼的技能點滿。
把看似有效的策略進行各種嚴刑拷打,用各種不同架構來檢驗,如果有疑慮就不用,想不通為什麼這樣能賺那麼多錢就不用,如果測完發現超好賺,通常不是挖到寶,而是哪裡出錯了…
另外,最近常有朋友問我那些短線神人怎麼做的,其實他們和做量化的人的思考方式蠻不一樣的,因為台股很多潛在交易機會,常常是因為某些事件或規則,產生了一些規律,這些規率出現的時間沒有很久,然後又會隨著競爭變多慢慢變得難賺,所以變成這些神人的做法是一發現某招好像不錯用就比較敢大膽的用,做得愈順就玩愈大,一直到開始不順就愈做愈小,然後再找尋其他機會。
這是另一種不錯的思維,雖然對於那種學院派或很講究科學的人來說,會覺得這樣統計樣本不足就直接用很不嚴謹。但這些神人哪管那麼多,一波行情就一次賺了好幾億,反正只要一不順馬上停就好,繼續找下一個的台股新規律,或者等待舊規律恢復。
總之,跟我這次訪談Mike裡面講的一樣,每次市場有新規則改變,就會有一群掌握到新規律的投資者,成了爆賺贏家,而沒有與時俱進的人被淘汰,敏銳的觀察變化,即時調整,是一個優秀的交易者必須付出的努力。
明年操盤室會招募新夥伴/徒弟/實習生,一起研究新策略,不斷搜集大大小小的招式,汰舊換新(我猜很像文藝復興基金他們在做的事?不過我們身處的市場,應該比他們遇到的競爭少很多)。
歡迎對交易有熱情的年輕朋友來試試,這裡的大神還蠻認真教的,也有提供完整資料庫。(有點像教授在帶研究生那樣,一步步完成論文的感覺~)
同時也有7部Youtube影片,追蹤數超過5,480的網紅柴哥金融教學,也在其Youtube影片中提到,▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔊重點整理🔊 ▬▬▬▬▬▬▬ 盤整盤與趨勢盤都有不同的做法 剛好今天的交易日記分享的是盤整後急漲急跌的盤面 到底要如何觀察短線交易機會呢? 影片中與你分享交易觀念! 🔊免責聲明:影片僅作為個人經驗分享紀錄,不作為任何推薦買賣以及推薦平台之意,投資交易必定有風險,投資者需...
交易機會 在 基金黑武士 Facebook 的最讚貼文
#美股盤後
技術面來說S&P500在支撐的表現還算穩定,不過由於聯準會會議在即,市場對於聯準會動作猜測,基於經濟數據有各種不同的預期,因此反應在市場走勢上並沒有明確的單一方向,有種窒息的感覺。
這種狀況在會議過後,得以緩解的機率很高,不論是走多走空,至少波動出現會帶來更多的交易機會。
交易機會 在 哈佛商業評論 Facebook 的最佳解答
疫情讓業務出差的次數大減、甚至取消,無法面對面拜訪顧客,但在下一季需要達到的業績目標不變、甚至更高,這時B2B業務該如何找到新顧客,為他們解決問題?
#B2B #業務 #銷售
—
如果您喜歡《哈佛商業評論》、或是覺得我們的內容有幫助,歡迎按下網頁中的「#我要訂閱」,訂閱是支持創造這類內容最佳的方式。
交易機會 在 柴哥金融教學 Youtube 的最讚貼文
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔊重點整理🔊 ▬▬▬▬▬▬▬
盤整盤與趨勢盤都有不同的做法
剛好今天的交易日記分享的是盤整後急漲急跌的盤面
到底要如何觀察短線交易機會呢?
影片中與你分享交易觀念!
🔊免責聲明:影片僅作為個人經驗分享紀錄,不作為任何推薦買賣以及推薦平台之意,投資交易必定有風險,投資者需謹慎評估風險並自負投資損益,所有內容並不作為任何保證獲利及推薦買賣及交易平台之意。
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔊免費教學資源🔊 ▬▬▬▬▬▬▬
趕快填寫你的資料,我即將免費提供你不定時教學課程
讓你在短時間內建立在投資市場的重要觀念!
【領取免費限時課程】🔥 https://reurl.cc/9ZYbjY 🔥
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔊實戰課程說明🔊 ▬▬▬▬▬▬▬
▶︎ 「一堂課完整建立,你在金融交易的實戰SOP」
【外匯實戰課程】:https://reurl.cc/MdKmkk
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔊不要忘記訂閱🔊 ▬▬▬▬▬▬▬
▶︎ 訂閱我的頻道,才不會錯過任何教學◀︎
‣‣ https://reurl.cc/204Qor
▶︎其他能找到柴哥的地方◀︎
‣‣ Instargram ► https://www.instagram.com/futuresdog/
‣‣ 官方網站 ► https://futuresdog.com/
‣‣ 聯絡信箱 ► futuresdogTW@gmail.com
▬▬▬▬ 🔊想要加入免費社群嗎?🔊 ▬▬▬▬▬
‣‣方法 ►
① 訂閱柴哥Youtube & Instagram
② 點選加入免費討論社群
https://reurl.cc/e9djMQ
#一堂課完整建立 #你在金融交易的實戰SOP
▬▬▬▬▬▬ 🔊免費教學資源🔊 ▬▬▬▬▬▬▬▬
你對於投資交易有興趣,卻不知道從哪開始嗎
你在投資市場闖蕩,卻還沒辦法穩定獲利嗎?
趕快填寫你的資料,我即將免費提供你60分鐘課程
讓你在短時間內建立在投資市場的重要觀念!
【領取免費限時課程】🔥 https://reurl.cc/9ZYbjY 🔥
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/5dt3bNVJGj0/hqdefault.jpg)
交易機會 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最讚貼文
#期貨
#證券基金會
證基會為了要帶領民眾了解台灣期貨市場的發展歷程,特別製作《期貨知多少》的節目,敘述各個時期影響期貨市場的大事件。
台灣期貨市場與時俱進,從夜盤交易、臺指選擇權到股票期貨,這一集我們來看台灣期貨交易所提供交易人新的交易選擇和產業風險管理工具。
00:00 開始
00:10 黑天鵝難預料 不確定性影響金融市場
00:21 疫情狂掃全球 全球經濟陷入愁雲慘霧
00:43 夜盤接軌國際 給交易人更多交易機會
01:13 台期國際化 期交所歐交所合作掛牌
02:12 交易時段延伸 期貨夜盤交易2017年上線
02:28 極佳避險功能 夜盤可避險及預測走勢
03:03 避險需求大增 2020年期貨交易量創新高
04:00 台期貨商品多 台指選擇權全球排名前5大
04:38 多種交易策略 台指選擇權操作彈性高
05:23 價格發現功能 股指期貨提供避險套利
06:06 接軌國際市場 期交所增國外期貨商品
06:51 小資族的首選 股期交易成本低槓桿大
07:06 定期定額標的 ETF商品掀投資新風潮
07:50 友善金融科技 金管會發布發展路徑圖
08:34 區塊鏈五特性 提升金融機構運作效率
09:38 集中結算機制 降店頭衍生性商品風險
10:46 期貨風險管理 部位達標準加收保證金
11:17 防胖手指害市 建置動態價格穩定措施
11:38 綠色金融行動 企業推動ESG策略優勢多
12:59 因應氣候變遷 期交所推台灣永續期貨
14:26 生技成為焦點 台灣生技期貨交投熱絡
15:40 建置綠色金融 金融相關資訊更趨明朗
16:03 掌握局勢變動 保護資產做好風險管控
16:25 結束
精彩回顧:
《期貨知多少#1》:台灣期貨兩大重擊事件-921地震、319事件
https://youtu.be/1ETTirghw8Q
《期貨知多少#2》:911恐怖攻擊、美國次級房貸危機對台灣期貨市場的影響與衝擊
https://youtu.be/ainiGDAJfNU
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/OgFOid2O5h4/hqdefault.jpg)
交易機會 在 RagaFinance財經台 Youtube 的精選貼文
快樂既時光過得特別快,唔經唔覺就去到《輪證錦囊案內所》呢個單元既最後一集。呢個終章Ivan 就揀左輪證心法做主題,因為大家響過去幾集學識左基本既輪證知識後,響實戰應用時,心理質素係非常重要,往往係贏輸既關鍵。Ivan 同前交易員Gary(小兵)就一齊分享左佢地既交易經驗同心得。
終章焦點:
1. 點解設定輪證交易藍圖咁重要?
2. 設定交易時間同產品選擇有咩關係?
3. 點樣決定止蝕同推高止賺位既方法
4. 技術分析既盲點係咩?點樣配合市場情況操作?
5. 何謂值博率,點揀勝率較大的交易機會?
6. 根據值博率以及預期走勢分配注碼,點樣會越贏越無壓力?
7. 倍升輪可預不可求,揀仙輪同短輪注意點
呢集就係單元既最後一集,如果大家想睇番頭五集講過既輪證操作技巧,就去返playlist 到睇番啦!覺得好睇幫到手既,就俾個like我地所有工作人員啦!
想第一時間知道下一單元既啟播時間,同想俾意見我地下季講咩野內容好,歡迎即刻留言俾我地,兼登記成為我地瑞信既會員,接收最新教學資訊!
成為瑞信會員
https://warrants-hk.credit-suisse.com/tc/about/membership
瑞信全新輪證網站
https://warrants-hk.credit-suisse.com/tc
輪證錦囊案內所交流區:
https://t.me/joinchat/DH7y1w5TCKbB-w2aqiPpqw
瑞信免責聲明:
https://warrants-hk.credit-suisse.com/tc/seminar/disclaimer
#輪證心法 #認股證 #牛熊證 #輪證 #輪證教學 #輪證錦囊 #輪證錦囊案內所 #止賺 #止蝕 #值博率 #注碼分配 #技術分析 #瑞信Ivan #Season #小兵Gary
本節目由瑞信認股證/牛熊證特約播出
RagaFinance Facebook:
https://www.facebook.com/ragafin/
《Calvin直播室》眾籌計劃 ?
http://patreon.com/calvinchoy
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/p_l_NC0XFlI/hqdefault.jpg)