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台股本周天天都在創新高? 漲速之快與外資逆價差套利提前解鎖有關! 1/8日奇特點在台指期與加權指數，由逆價差➡ 平價差➡ 正價差，下周留意期貨軋空引發追繳與砍倉現象......
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每年只要進入 #除權息 旺季，則必定會發生逆價差擴大。正價差、逆價差，能拿來套利的就是好價差！？
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🔥🔥【投資必懂—正逆價差】
「正逆價差」的概念是從期貨與現貨的關係衍生出來的。
「期貨」是一項合約，讓買賣雙方約定在未來的某個時間，以約定的價格來交易現貨。
各國的大盤指數大多都有對應的期貨商品。
以台灣加權指數為例，對應的就是台指期貨。
除了指數期貨之外，台灣現在也有許多個股有個股期貨。
因此正逆價差的現象，簡單花點心思就可以觀察得到😎
✨當期貨價格＞現貨價格，就是正價差。
代表市場願意以高於現貨的價格來購買「未來可以買賣現貨的合約」，投資人看好後市的意思👍🏻
✨當期貨價格＜現貨價格，就是逆價差。
投資人看壞後市的意思。👎🏻
由於期貨是避險工具，出現小幅正逆價差都是正常的現象。
不過當出現較大的正逆價差時，我們就可以思考🤔
✔️是不是有領先得知消息的人，願意以大幅正價差去做多，或大幅逆價差去做空⁉️
✔️市場是否出現過度激情或悲觀，甚至出現套利的機會⁉️
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《期貨雷達站》由資深財經主播劉祝華與業界專家共同分享，期貨市場常見的疑難雜症。讓你在《期貨雷達站》這個節目，以獲得更多「深度的市場實務經驗」！
這集你一定要看的重點：
未平倉量是關鍵！專家教你從外資籌碼看多空！
絕對不能只看單一籌碼，外資套匯及套利交易為何也要同時觀察？
外資跟自然人對做現端倪，教你看懂數字秘密！
《期貨雷達站》自4月1日在本基金會YouTube頻道播出(https://www.youtube.com/channel/UC0-lHW0tzmmN2rjvgyghY6g/playlists)，同步在風傳媒YouTube頻道放送(https://www.youtube.com/channel/UCwWXGnvVmi-6Sfx2wf8S8tQ)。歡迎對金融交易有興趣的朋友們關注，持續觀看！
00:00 開始
01:14 如何辨別法人籌碼？專家曝最具方向性的是它！
03:06 未平倉量是關鍵！專家教你從外資籌碼看多空！
03:50 看懂未平倉量玄機 了解外資是做多還是放空！
05:48 合理的停利跟停損？專家:以台指期點數為主！
06:12 期貨交易有門道 從未平倉量跟成交量看趨勢！
08:03 外資OI值轉空台股卻漲翻天？籌碼面恐失真？
08:15 不只看單一籌碼 外資套匯及套利交易也觀察！
10:21 台指期貨全球唯一 三大法人買賣超資訊全揭露！
10:41 外資跟自然人對做現端倪 教你看懂數字秘密！
13:01 盤勢遽變如何抓對波段趨勢？可參考日籌碼變化！
14:36 期貨參考指標面向多 交易人應多方審慎斟酌！
15:16 期貨趨勢動向非絕對 四大交易策略抗風險！
17:15 結束
《精彩回顧》
https://youtu.be/1LIRxv2kw3I
資金控管是王道 公開期貨交易贏家3準則！｜期貨雷達站#2
https://youtu.be/Q2Cpp65Ow8w?list=PLKFtWHNRC24TMTUc8S7T8sru6oxWc7q4e
股票、期貨本質差異大 期貨專家上陣說分明｜期貨雷達站#3
https://youtu.be/55j8WO8r2jY
接軌國際市場 期貨夜盤讓你早知道！期貨雷達站#4
https://youtu.be/JMuBNGsJTQs
用正逆價差判讀後市 成為期貨常勝軍！ft.合法期貨專家 許庭禎｜期貨雷達站#5
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如何判斷期貨多空走勢，對比近遠月期貨價差！
專家教你看趨勢！未平倉量如何搭配正逆價差？
善用價差套利，一定要留意這三點來降低風險！
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00:00 開始
01:16 何謂正逆價差？影響期貨價差的因素有那些？
02:21 靠正逆價差預判後市訊號？專家:非唯一指標
03:09 用正逆價差判斷台股後市？掌握變化成常勝軍！
04:11 當價差出現較為極端數值時 行情反轉性升高！
04:15 點數蒸發 法人避險 除權息旺季逆價差易擴大！
05:12 期貨越接近結算日 近月正逆價差較無參考性！
05:34 期貨到期結算特性 結算日前三天轉倉動能大！
06:51 如何判斷期貨多空走勢 對比近遠月期貨價差！
07:27 遇正逆價差極端數值要小心 後市反轉機率大增！
08:06 專家教你看趨勢！未平倉量搭配正逆價差更穩妥！
11:15 到期結算價格趨於一致 利用正逆價差進行套利！
12:04 正逆價差搭配0050ETF 利用到期特性套取價差！
13:15 期貨老司機善用價差套利 留意這3點降低風險！
15:56 結束
《精彩回顧》
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不想在期貨交易市場翻車，保證金控管2大秘訣要知道！｜期貨雷達站#1
https://youtu.be/1LIRxv2kw3I
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股票、期貨本質差異大 期貨專家上陣說分明｜期貨雷達站#3
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台指期逆價差套利 在 Re: [問題] 期貨與現貨的價差套利- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
※ 引述《staystay (葉兒)》之銘言：
: 問個沒錢沒得實驗做看看的新手問題XD
: 最近發現
: 期貨和現貨的價差震幅都蠻大的
: 一下正價差一下逆價差
: 一般來說
: 假如是正價差 可以用賣期買現的方式來套利
: 逆價差則相反
: 這方法的重點就是現貨要買哪些
: 配合強勢股或弱勢股的組合可以有多種玩法
: 所以一般來說如果有出現大的價差都會很快收斂
: 最近價差震盪蠻大的
: 有人有這樣玩過嗎XD 好奇至少要幾點才有獲利空間呢?
假設今天7000點 現貨的手續費0.145%X2 稅0.3%
算個優惠價大概是一趟0.5%
那光現貨進出一次就需要7000X0.5%=35點的成本
期貨可能比較低 交易成本含滑價 算五點好了 光最基本的交易成本就40點
等於正價差逆價差 要到40點的差距你才開始有肉吃
另外一個問題是 加權指數你怎麼複製?
依照加權指數成分股的權重去買股票嗎?
那權重算出來不滿一張的部分是否要買零股?
還有一個問題就是rebalance的問題
有的股票漲得多 有的跌得多 你一開始設好的權重一定會跑掉 到時候又要把他調回來
這樣交易成本又要多付
買0050嗎? 0050的漲跌幅跟加權指數有點差距是眾所皆知
以套利而言 一點點的差距都是不小 不過0050的手稅比較少 0.1%即可
交易成本一趟是7000X(0.145%X2+0.1%) 大概是25點 加上期貨交易成本算5點
所以即使是ETF至少要30點才能獲利
這是唯一可行的路了 錢不夠就去銀行借
以你的信用 去貸款應該利率也要來個8%以上 這個成本也得考慮進去
想這麼多 建議你去擺地攤還比較好賺啦 年輕人別老是想著不勞而獲呀
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.70.234.8
※ 編輯: are2 來自: 61.70.234.8 (01/10 21:37)
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