模擬交易不是自己的錢沒感覺?
嗨,我是Alice。
我們常常規定同學實單交易前要先模擬交易,有一些同學真的很乖會照做,有一些則會默默繼續實單交易。其實你可以想想看為什麼我會叫你用模擬單交易,去深思看看教練這麼規定的理由是什麼?
你回想一下你身邊周遭的親友的樣貌,再想一下銀行裡自營部裡面的交易員,你覺得一個交易員會在完全沒有把握的狀態下去用客戶的錢做交易嗎?應該不會吧,不然早就被fire了。所以說,一個散戶跟一個交易員首先的差別就是他們是不是具有賺錢的技巧,或者專業一點說,是不是具有正期望值的交易策略。
而模擬交易就是測試你是否具備「賺錢技巧」的一個最簡單最簡單的門檻,如果你在模擬可以大賺小賠,現實中做到的機率就比較大;如果你連模擬交易都沒辦法有一個明確的交易方式,那基本上就是被當韭菜收割了,還要繳出真金白銀給別人花,真的不太划算啊!
我知道大家下一句就想回我說:「可是我用模擬,我沒感覺啊!用真的錢才有感覺!」
我聽這句真的聽了不下幾萬遍了,哈哈。
你想一下,模擬交易是讓你「有感覺」嗎?
我用大富翁花錢買房子也不會有感覺,我懂我懂!
所以再扣回核心:模擬不是讓你有感覺!是讓你檢測你是否具有賺錢的策略、賺錢的交易技巧、熟練再不行的交易動作。
通常市面上很少老師會要求學生模擬,因為成效太慢,大家都希望快點在市場賺到錢。我也完全理解,但是如果你都不確定是否有把握在市場賺到錢,為什麼要花真的錢做實驗?對吧對吧!
還有另外一種驗證方式,就是做「回測」,把現有的交易策略或是技巧套用在過去的歷史線圖上,看是否可以賺錢。最常使用這種驗證方式的就是程式交易。這也是一種檢驗手上策略是否有效地或是分析報酬的好方式。
一個好的交易員一定會先「統計驗證」自己的想法,透過客觀的數據告訴你可不可行。就像一個創業者如果要成立一個新品牌,也會去做一下市場調查,把競爭對手了解透徹,考慮周詳再出手,不僅可以提高自己存活的機會,也是避免乾燒錢才發現方向不對的錯誤發生。
做交易有如創業,也有如戰場,必須知己知彼才能百戰不殆,讓自己存活在市場上,才會有翻身的機會!
總而言之,先驗證才實單。有可行性的正期望值方法後才下實單。才對得起你辛苦賺來的錢呀~如果沒有事先確認策略有效,就下實單,很容易拿錢打水漂唷。有些「市場學費」我們也不一定要繳,就可以成長,更是一舉兩得~是不是
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模擬單 測試 交易 在 彭哥的贏家之路 Facebook 的最佳解答
彭哥觀點:行情在高檔投資人在這裡常犯的錯誤(下)
承上集所言之投資人在高檔所犯的錯誤,該如何用對的態度及方法來改善操作來增加績效呢?
彭哥自身的實務交易經驗歸類幾個方式:
1. 選定一個固定的交易策略,不隨意變動
2. 交易部位不要忽大忽小,讓交易部位得到相同機率來抵銷
3. 不管是真單模擬單或是本身看法,請用”記錄”來佐證你的看法,感覺是會隨者精神狀況改變的
4. 要將方法定型化,必須有一個跟你相同方法的教練訓練你,唯有經過訓練才能達到效果。
5. 賺錢的方法總是危險的,越安全的方法成功率愈低!!
上面所述的方式,適用於任何行業包含投資業;而有一部分的投資人把股票、期貨當作純運氣的操作方式,卻長期交易仍無法有穩定的報酬率,這原因是因股價的行情只有漲與跌,任何的操作模式也只有兩個答案,所以我們經過長期的交易之後就會產生賺與賠,這就是實務機率。
實務機率也只能當作討論的參考,因實際行情也會因為不同的結構而產生不同的結果,但是絕對可以當作長時的平均獲利水準,因為我有徹底執行記錄。
堅持一個交易系統是我的基本守則,當然根據任何一種指標或是一種長期現向,大概都會只有30~60%的機率正確,其餘的答案大多是不如人意或是白做工的時候,但最後的成果才是我要的。
我舉個大家都知道的例子,這兩周我有公佈四檔股票的買進分享,台翰1336’、正文4906、世芯-KY3661、信昌化4725,這四檔股票 目前有兩檔獲利10%以上,兩檔虧損約6%左右,光是這樣的組合就可以得到獲利也可以變成虧損,舉兩個例子給各位參考。
範例一、 台翰 -5%持股25萬元、正文+10%持股25萬元、世芯-5%持股25萬元、昇陽科+20%持股25萬元。
總獲利= (-5%+10%-5%+20%)X25萬X4=5萬元
勝率50%,一百萬資金可獲利5萬 總報酬率5%
範例二、 台翰 -5%持股50萬元、正文+10%持股10萬元、世芯-5%持股20萬元、昇陽科+20%持股10萬元。
總獲利=(-5%)*50萬+10%*10萬+(-5%)*10萬+(-5%)*20萬+20%*10萬=-5000
勝率50%,一百萬資金虧損5000元,總報酬率-0.5%
總上面的結果來看,資金相同配置不同,就會有完全不同結果;在固定配置模式之下,報酬率有突出表現是可以得到好的報酬率!!
這就是有方法的表現,有明確的交易方法就算勝率不高也能獲利,而獲利方式千百種,只要經過實際測試就能得到你想要的報酬率。
所以要告訴大家的是,過度追求勝率並不會得到你要的結果,輕鬆交易也能夠得到好報酬的,還有一個關鍵的要素要告訴大家!!
通常會賺錢的方向都是很危險的,正在衝刺的行情追進去是最快獲利的方式,但大家通常不願意追,因為第一沒有這樣獲利的豐富經驗,第二個怕危險、第三該追不追等到受不了在去追就死,以致於絕望;這些行為大多是沒經過訓練或擁有明確的交易方式才會有此狀況,故你需要有人給你好好的鍛鍊反應能力,這跟大聯盟球員也是需要教練調整是相同的原理,所以幫自己選擇一個好教練是很重要的。
下一集,我將分享如何幫自己找到一個好教練,希望今天彭哥的實務分享能帶給大家一些啟發,謝謝收看。
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本文是針對有程式背景的新手而發,至少也要有MC,否則直接左轉即可。
模擬單之於真實交易就如同模擬考之於學測指考,
目的是了解真實上場時的狀況為何,模擬跟實況結果雖有差異但應很相似,
如果模擬結果跟真實情況差異很大,就說明模擬的方式錯誤應改修正,
多數人把模擬方式錯誤跟模擬單無效畫上等號,
我這篇文章要說的就是新手應如何正確的模擬期貨交易。
我要說的是新手盤中看盤手動下單的模擬單,
如果你要程式交易回測,也適用相同模擬單原則。
可以想成要自己做一個期貨商看盤下單軟體(但無法在期交所成交)
先說結論:模擬單真的很有用,能輔助研發策略還能幫你省很多在市場輸掉的銭。
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新手要下模擬單要先能重播交易實況,重播就是重現盤中狀況,
重播的內容應包括買賣報價 成交Tick K線 技術指標 匯率及其他盤中變數.....
最重要的內容是台指報價與成交資訊,其它資訊就看你能弄到多少。
通常是用快轉的方式回顧,重要的突破或轉折才會用慢速撥放,
因為盤中多是無聊的盤整,關鍵轉折則可能會看很多次。
我是自建系統,如果你會寫程式,自建重播系統應該不難,
商用軟體如MC也有重播功能(但據我所知不能下模擬單)
有實況重播系統後,要下模擬單,你還要有個手動下單系統
下單介面直接參考期貨商軟體介面,然後挑自己喜歡的
程式交易的回測就是用把手動改成自動下單。
有下單介面後,你還要有合理的成交價模擬機制,
因為真實的成交價是期交所依據買賣報價搓合的結果,
下1口還好,下10口、20口、100口最佳5擋買賣報價就很重要
很多模擬單無效回測無效就是因為成交價根本不合理,
如果你沒有買賣報價資訊,就依照口數大小設定滑價,
總之,這裡的重點是,模擬成交價要能反應真實成交價。
初期你可以比較小台模擬單與真實單的成交價確認自己的價格模擬機制,
我當初就傻傻的用大台測試...幫自己的銭QQ
下單成交後,要有即時損益資訊,這樣你才知道停損停利與MDD的用途
進場到出場的即時損益變動是評估策略好壞很重要的資訊。
有了上述看盤與下單系統後,你就可以開始練習模擬下單了
一開始喜歡亂下大單還有未卜先知單沒有關係,這是交易者的自慰,
但是之後一定要回到資金限制下的實況模擬。
過去的每個交易日都是你可以練習模擬單的資料,
台指期歷史資料的各種盤勢足夠你把交易技巧練好練滿,
我個人還會在真實盤中(8:45~13:45)依據自己的策略手動下模擬單,
收盤後會可以透過重播檢討盤中交易,有需要就多重播幾次。
真實下單跟模擬單之間確實有心態上的差異,但仍應先下過模擬單
然後下真實1口小台測試停損停利,接著下4口小台測試加減碼
4口小台(銭多可以加到10口)足以讓你測試各種策略與資金管理方式,
真的會賺再投入大筆資金換成大台
盤中模擬,盤後檢討,歷史資料再模擬,絕對夠新手練習
在你確認你的價格模擬機制正確後,就開始練習模擬單,
練習到模擬單都穩定賺錢再用真銭進場。
可以練的東西很多,黃金交叉買進、突破買進、乖離過大買進....
停損 停利 順勢贏銭加碼 逆勢輸銭攤平
你可以去看看各種盤勢下,上面那些交易方式的損益變動與最終獲利
新手可能疑惑為何不用程式交易那種自動交易回測??
因為在你不瞭解市場的時候,看你的回測績效進場,賠錢的機會很高,
總之,新手就是練到模擬單能穩定賺錢,小台能穩定賺錢再說。
新手區到此為止
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在你能穩定賺錢後就能準備邁向高手(菲比斯)之路
其實我曾經是必修 動生 植生 細生 分生 等科的男人
所以我會覺得菲比斯可以我應該也可以
他說過他是週選當沖賺錢,有對帳單,所以應該是真的
所以如何用週選(應該是買方)賺到像菲比斯一樣呢??
你要首先了解甚麼是選擇權 甚麼是週選 有甚麼特性
重播資料要有小台與週小台及各種選擇權,然後你就去看重播
接著你要找出各能讓週選當沖賺錢的盤勢,
當然其它選擇權能賺的盤勢能看出來更好,
最後,你要設計技術指標找出你之前認出的盤勢,
記住,交易週選或其他選擇權前,也要經過模擬盤測試。
如果一切順利,你應該能開始用週選當沖賺錢,
現實中,我目前週選沒辦法賺到菲比斯那種程度,
但是看重播找盤勢設計指標的流程應該沒錯。
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要拿不知道(忘記也行)趨勢的資料模擬出來的績效比較真實
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