祝福大家兩天假期愉快 周五(0926)晚安!今晚最新消息.......
1.(1)集中市場融資減7.39億達2137.26億
融券減30842張達49萬4623張
(2)新台幣兌美元今收30.312元 貶0.2分
(3)台股本周破底長黑 據證交所統計截至9月26日止
全體上市公司市值台幣25.86兆 較上週減7300億
(4)景氣穩定復甦!國發會公布8月景氣燈號 綜合判斷
分數29分增加2分 燈號連續7個月亮起代表景氣穩定
的綠燈 且9月續亮綠燈的機會大
(5)華爾街日報報導,人民幣兌美元後市今升至6.1252元
創3月7日以來最高水準 主因是在岸市場大規模拋售
美元 未受中國大陸央行下調民幣兌美元中間價影響
2.(1)外交部表示 國家發展委員會主任委員管中閔今年
曾率團出席亞洲太平洋經濟合作會議(APEC)經濟論壇
媒體報導管中閔不能出席APEC 與事實不符
(2)北韓國營傳媒報導 年輕的國家領導人金正恩目前
「身體不適」金正恩已有較長時間未公開露面 如今
是北韓首次正式承認 他的健康不佳
(3)晶圓代工廠台積電(2330)發表聲明 表示高雄氣爆
重建工程是與協力廠及參與企業合力完成 婉謝以
台積電為名去命名道路及公園
(4)太陽能導電漿廠碩禾(3691)旗下日本永和電力株式
會社遭不法集團冒用吸金 碩禾表示 已採取相關
法律行動 並提醒投資人小心勿受騙 同時籲請相關
主管單位注意
(5)油價連4降!據中油浮動油價公式計算 預估29日
凌晨零時起 汽柴油每公升可望調降新台幣0.2元
國內油價可望創26個月以來新低
今天台股跌,亞股黑,因為歐美股前一天大跌,俄羅斯
威脅要給歐盟”斷氣”,歐盟對俄,能源天然氣倚賴
程度超過六成!事件會擴散多嚴重?歐經濟?美國態度?
蘋果i6手機會被折彎,有照片,今傳出陰謀論?機殼
是誰的?
---烏克蘭危機還在!俄羅斯能源部長Alexander Novak
警告 如果歐盟繼續將俄方出口的部分天然氣再向
烏克蘭出口 就會干擾俄方向歐盟供應天然氣 暗示
有中斷供應歐洲天然氣的風險。
---歐盟27國各自倚賴俄羅斯天然氣的比重?很多
國家倚賴程度100%,若真斷氣後果?德國?法國?
---烏克蘭危機情況?導致美歐和俄羅斯情況更交惡!
---除了"斷氣"危機,俄羅斯國會還計畫立法授權
法院沒收在俄羅斯境內的西方國家資產!情況?
---日前美歐也決議,沒收在歐美境內的俄羅斯
資產,俄羅斯這次只是反擊歐美國家?
---最新!國際變數!美國聯邦調查局(FBI)局長柯米
(James Comey)表示:美國當局認為伊斯蘭國會
嘗試在美國發動攻擊 以報復美國為首國家在
敘利亞的空襲行動。下週美股?亞股?台股?
1.收8989 跌21 量820 外資-29億元
---有訊號?收盤位置比開盤位置高,所以收紅K
且留下影線,下週大盤有機會反攻?
---週K長黑,本週大跌250點,大M頭確立?還是
ABC波,下週會再彈高?出現雙腳站立?
---期貨空單昨創歷史新高,今天淨空單情況?
選擇權 借券 台幣 訊號?
---外資連13賣逾685.1億 下週外資續賣?
外資連13賣 再創28個月最長賣超紀錄
2.台股因為大戶條款,主力大戶不玩?兩大門神
(財長張盛和 金管會主委曾銘宗)意見不一?
台股資金跑哪去?何時回來?會回來?
---大戶條款有無影響股市?大戶十億條款該刪除?
財長張盛和 金管會主委曾銘宗 出現意見不和?
---財長張盛和認為,大戶十億條款不該刪除的說法中
出現一個大矛盾?啥?解釋清楚?說法合理?
---主力大戶有回來台股?還是逃離台股?讓數字說話!
---晚最新!滬港通 套利空間有限!?
‧中國外匯管理局:
滬港通.港滬通是封閉管道 若一筆資金買一市場股票
獲利資金要透過原通道返回 不能進行任何其他投資
---意思?解釋滬港通後投資資金可以怎樣?不可以怎樣?
---滬港通交易有條件說!有限制,不是如此容易獲利?
3.亞股跌多漲少
---日:8月通膨率CPI年增3.1% 較預期緩慢
---最弱:均線(月.季.半年.年線)全破:英股
---第2弱:破半年線:台股.德.法股
---破季線:美(費半除外).港.韓
---最強:均線(月.季.半年.年線)全守:日股.陸股
---最新!路透報導 上海股市指數收盤創1年半多來高
農業和核能相關族群股價上攻 因投資人預期這些
產業領域將會進行改革和擴張
4.今天凌晨,全台第一個買到iPhone 6的人是他!誰?
開心到不行!買到地點在台灣之星!但會場有點詭異?
---蘋果官網今天無限量供應iPhone 6和plus,那之前
大家為何要排隊搶?這次蘋果行銷手法變了?
---中華電10/3也是無限量供應iPhone 6和plus,為何
短時間貨就如此充足?鴻海幫忙趕工?
---傳iPhone 6手機被折彎(照片)蘋果認為是陰謀論?
誰亂放消息?蘋果回應:通過數千次循環測試"正常
使用下極為罕見"! 會彎的機殼是誰的?
---其他手機品牌廠回擊iPhone 6手機會被折彎!?
食品業也回應iPhone 6手機被折彎!食品業?情況?
---替蘋果代工是做苦工,毛利超低?蘋果I6一支賣650
美元 其它台灣供應鏈賺多少?
---蘋果股價昨重挫3.8%是1個月低,原因?今推IOS8.0.2
(再升級版)可以放心下載更新?蘋果派操作?
5.焦點股
---鴻海為了搶4G市場,自己原有亞太電,現在更
劈腿台灣大!為何?
---台灣大頻譜跟中華電一樣大,五大電信商頻譜
比一比?
---台灣大今收92元贏中華電收91.5元,意義?
日後中華電.台灣大市場?發展?業績?
---近期抗跌股,多是低基期!護盤股?金控股?
手機股?蘋果派?太陽能?傳產龍頭?....
6.亞運中自由車奪冠!全球自行車商機無限大?
---蕭美玉自由車”全能賽”奪冠,奪下仁川
亞運第5金,介紹蕭美玉?啥是全能賽?
---蕭美玉比賽的自由車也是來自台灣,彰化
自行車廠 哪一家?何謂場地車?
---自行車高價化,平均單價飆1.34萬,最高
逾10萬元,全球自行車商機有多大?
---台灣自行車概念股?操作?觀察?業績?
---自行車太貴,失竊率也升高,厲害的自行車
防盜產品?防盜設計「Yerka」是啥?
---日本地下腳踏車停放系統?絕對讓人震驚
的高科技!
***精采內容都在(周五)錢線百分百,睿涵與您分享專業
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,今日籌碼分析文字版(包含過往記錄查詢) https://bit.ly/33zgu9L 說人話的選擇權課程|紮實知識基礎,新手、小資族都適用!學會長期獲利方式。 買1送1『說人話的選擇權課程』送『大區間策略』,課程連結 https://supr.link/FL1kP 使用折扣碼 GP249 馬上省$...
「選擇權套利公式」的推薦目錄:
- 關於選擇權套利公式 在 胡睿涵 Facebook 的最佳解答
- 關於選擇權套利公式 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
- 關於選擇權套利公式 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
- 關於選擇權套利公式 在 [心得] 選擇權BS公式之利率- 看板Option - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於選擇權套利公式 在 選擇權賣方長期獲利的理由,用凱利公式來證明 - YouTube 的評價
- 關於選擇權套利公式 在 遠得要命的數學王國- [資產訂價---後定選擇權] 今天要跟大家 ... 的評價
- 關於選擇權套利公式 在 期貨與選擇權市場筆記- 大三下期中考重點複習 的評價
- 關於選擇權套利公式 在 black scholes選擇權定價公式2023-精選在Youtube/網路影片 ... 的評價
- 關於選擇權套利公式 在 [心得] 選擇權BS公式之利率- 看板Option - Mo PTT 鄉公所 的評價
選擇權套利公式 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
今日籌碼分析文字版(包含過往記錄查詢) https://bit.ly/33zgu9L
說人話的選擇權課程|紮實知識基礎,新手、小資族都適用!學會長期獲利方式。
買1送1『說人話的選擇權課程』送『大區間策略』,課程連結 https://supr.link/FL1kP
使用折扣碼 GP249 馬上省$249,2人同行每人再減$438,一起掌握選擇權操作方式,打造你的專屬長期獲利策略!
✨課程連結 https://supr.link/FL1kP
也可先看說明影片,了解Youtube免費影片跟課程的差異。影片連結 https://youtu.be/D5FfTooceqA
✨ 選擇權籌碼變化與觀察,加上評論。每日更新 https://youtube.com/playlist?list=PLP...
✨ 成為頻道會員,一起討論每週進場策略(點連結先看看方案介紹):
https://www.youtube.com/channel/UCNW2...
選擇權交易必備工具"選擇權各點位損益預估表",免費使用。
教學說明 https://youtu.be/96XITsdvcwM
可以在連結的教學影片下方找到最新版本表格下載,會持續更新。
#選擇權籌碼分析 #不預測漲跌 #說人話的選擇權課程 #外資選擇權 #散戶 #自營商 #選擇權教學 #選擇權損益 #凱利公式 #選擇權賣方 #選擇權策略 #shorts
We Are Here by Declan DP https://soundcloud.com/declandp
Licensing Agreement: http://declandp.info/music-licensing
Free Download / Stream: https://bit.ly/_we-are-here
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/kNqzp11gXio
選擇權套利公式 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
0:00前言
各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎
而且概念十分簡單易懂
0:15買進組合式期貨
使用時機:
看多指數時(與做多小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
要注意,選擇權一點50,跟小台一樣
而大台是一點200
2:18賣出組合式期貨
使用時機:
看空指數時(與做空小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做空小台 = 買進賣權 + 賣出買權
3:24情境模擬
因上漲買進買權,行情也真的往上衝了一段之後:
預期接下來要進入盤整,為了抵銷掉時間價值流逝,所以做賣方
若買進買權+賣出賣權,會組合成小台多單
這樣的好處,如果接下來漲勢停下,不會獲利回吐
因為買進買權損失的時間價值,在賣出賣權這邊會補回來
也就是說,你仍能保有看多的權利,又不會受到時間價值的侵蝕
複習一下:
若買進買權+賣出買權,會組合成看多價差或看空價差
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
逆向思考,先是做了一口小台多單之後:
接下來星期六有重要資訊要公布(例如利率),避免出意外所以買進賣權保護
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
買進賣權 = + 買進賣權
-------------------------------------------
做多小台 + 買進賣權 = 買進買權
知道這樣的公式之後
如果以後你的部位有需要做什麼調整
大概心裡也會有個底知道自己的部位大概是長怎樣
10:07你有概念了!
請大家自己實際開軟體動手組一次看看
舉例來說
小明做了雙賣,想要用一口小台空單避險
那麼他的整體部位會是甚麼呢?
雙賣 = SP + SC
小台空單 = BP + SC
-------------------------------
雙賣 + 小台空單 = 2SC
那今天是先簡單介紹這些概念
其實我們都還沒有把履約價加進來討論
例如我的合成期貨如果做在同個履約價是長得像小台
那如果我做不同履約價,會長怎樣?
而這樣的策略也有他們的名詞
叫做逆轉與轉換
不過我覺得這些名詞的東西,不是那麼重要啦
總之他們都是性質接近的東西
13:05總結
一般情況下,其實不太會沒事去用選擇權合成期貨
畢竟想做期貨就直接下單做期貨就好了嘛
因此他比較常會用到的情境是拿來做收尾
另外也有一種情況會用到
就是如果有套利空間的話
但是這種情況通常不常發生
可能會發生的情況大概是突然的快市,使兩邊市場價格出現落差
另外一種就是交易量不大,因流動性的關係導致價格出現落差
但就算上述條件發生,還要考量到你自身的條件:
1.你的手續費是否夠低
2.你的電腦設備與網路是否夠好
3.需要寫程式去抓這種機會,不太可能用人工手動的方式去找套利機會
說完以上條件,你會發現
符合這種條件的就是券商
這也是為什麼券商可以當造市者的原因之一
▼凱文的選擇權課程,適合新手、小資族,讓你瞭解如何運用選擇權獲利!▼
https://optionplayerkevin.teachable.com/
▼歡迎加入會員▼
小額贊助,可以在留言區使用特別的專屬貼圖
鐵粉會員,除了貼圖,每天我會與你分享我對盤勢的想法
https://www.youtube.com/channel/UCL2JKimITPdd37tEzJrHPAg/join
▼底下有各種資訊,歡迎點開參考▼
✅選擇權討論社團:http://optionplayerkevin.pros.is/groupkevin
✅IG:http://optionplayerkevin.pros.is/instagramkevin
✅FB:http://optionplayerkevin.pros.is/facebookkevin
✅line社群:https://lihi.tv/YcKVl
這個頻道專注在選擇權的話題上
股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
希望大家都能變得更有錢,邁向財務自由
本集節目由蝦皮贊助播出
https://shp.ee/2dues3k
----------
***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***
選擇權套利公式 在 選擇權賣方長期獲利的理由,用凱利公式來證明 - YouTube 的推薦與評價
【免費】2022 選擇權 培訓40分鐘課程 ... 選擇權 賣方長期獲利的理由,用凱利 公式 來證明,2022年新角度看 選擇權 | 選擇權 教學策略心法攻略. ... <看更多>
選擇權套利公式 在 遠得要命的數學王國- [資產訂價---後定選擇權] 今天要跟大家 ... 的推薦與評價
今天要跟大家介紹的一種交易策略後定選擇權(Chooser Option)指的是能讓投資人 ... 事實上根據無套利法則,也是後定選擇權的訂價公式就是圖片上的那樣子 ... <看更多>
選擇權套利公式 在 [心得] 選擇權BS公式之利率- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
BS公式中,無風險利率r那邊我一直都看不懂
沒關係,只要數字代進去,算得出來就好了
可是計算台指選,我算出來的根本就不對
比如說,300天後到期的op,利率請用10%來計算
會發現,深度價內的put,時間價值居然是負的
套利公式 C-P+K=F 也不成立
簡單來說,利率越高,模型價越會高估call,低估put
BS公式中的r只能是0,才會正確
既然是0,那公式中的r都可以刪掉啦
r是怎麼來的?我猜:
美式選擇權假定你買call也要算利息成本
比如買一萬美金的call,就要從口袋掏一萬去交割,這一萬塊是有利息的
所以套利公式是 C-P=(F-K)/(1+r*t)
那反過來說歐式選擇權不用全額交割?
台灣期交所很明顯地是用美式交割(卻不是美式選擇權)
(股期、股選也無需計算股利,這點也不美式)
過年前我買了一些put
開紅盤暴跌都變成價內,結果那部份賺的都不能再加碼
這意謂著,期貨多單即使加買put,仍可能會斷頭
總之,台指選很明顯地忽略利息
3月選 11700 c170 p207
利息若為1%,則c174 p202
理論上賣深價內put,買對應call,同時放空期貨,就能賺利息套利
比如賣出3月14600put價格2940,然後買0.1的call,放空一口小台
這樣的風險是0,套出來的錢可以放銀行
利率1%的話,一個月利息約110元
這樣風險是0喔!還不給他套利套好套滿套到爆?
可是我們有最保護投資人的台灣期交所
按照其保證金的算法,結果就是一毛錢都套不出來
難怪市場機制會失靈
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.161.93 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1582280753.A.192.html
我想你沒算過那個差距,我文中已舉例了,3月選價平call高估4點,put低估5點
越價外、遠月誤差越大,我一直以為算錯,公式打錯,搞了好幾天
結果發現完美解法,就是利率為0,直接刪掉,這樣就符合真實市場的價格
比如說6月選價平11600 c387 p396
BS利率如果是1%則 c406 p376
就算利率0.3%也是 c392 p390
如果利率是0,就會是很完美的c387 p396
懶得貼價外的,價外誤差會更大,原始公式根本就不能用
比如開盤跌300點,隱波從13噴到20,put價格是多少?算得準,掛好單就不用一直盯盤了
CME 黃豆選2020/11
840 c87.75 p 10.75 F917
920 c40.875 p 43.375 F917.5
1000 c18.375 p100.25 F918.125
美國的OP有利率,大約1%
第1組
第2組
這是我自己算的2/21結算價的隱波,兩組只差在利率,一組0二組0.5%,請問哪組合理?
沒人討論為何深價內時間價值會是負的?
12500put內含價值1000點,結果時間價值是負299.7,難道是來送錢的嗎?
另外右邊的 K+C-P 的平衡價,沒有一個符合 K+C-P=11500
我這邊的現價,是用對應的期貨價格,即200天後到期的期貨價格,來模擬台指選的狀況
結果是只有利率為0時,才會符合 K+C-P=11500
你們也來算算 S 11500 vol 15% day 200 r 10%
然後看看履約價11500跟11250是不是跟我一樣的問題。
果不是交易成本造成,那是什麼原因?是模型的問題,還是市場的問題?而且到現在,沒
人願意說他算出來的數字(上面那題),也沒什麼人討論深價內put的問題?這個問題不
解決,有人敢放心使用這模型?
感謝你推薦的好書,書中解答了我許多問題,當然,產生的新問題也不少。
樣,隱波則做為昂貴和便宜的指標,這樣就差不多了。當然,了解這些知識,多多益善。
※ 編輯: j2708180 (1.173.137.50 臺灣), 02/24/2020 08:06:24
... <看更多>