【選股策略 & 優質頻道分享】
我以為「人工」回測的時代 已經過時了
沒想到 最近 Youtube 推薦我看一個節目
叫做「Trading Rush」！它內容是：
一個人「用手動」回測外匯策略
模擬100次，把績效累計起來，快轉播放
看著他這麼辛苦的畫線，
老實說，還滿療癒的，XDD
那個人可能不會寫程式，
但投資功力很強，
他的策略在台股，
有時候還真的能賺錢，
不過我當然不會用「手測」
他只有測一個商品
我要測一千個商品
難道不會崩潰嗎？
台股有近千檔股票
我寫20分鐘程式，跑一分鐘就回測完了，
下圖是我回測的結果，在台股還真的是有效果！
結論是：「技術指標 Ichimoku Cloud 選股可以用」
還是很感謝這個 Youtube 頻道
無私將這些策略分享出來
以下是 Youtube 影片的連結（Ichimoku Cloud教學）
https://user89632.pics.ee/ichimoku
上 FinLab，小資族選股策略，
學會用程式輕鬆回測，再也不用QQ手動了！
https://pse.is/hahow1
以下是此策略的回測數據：
Stats for strategy from 2000-10-12 00:00:00 - 2020-06-10 00:00:00
Annual risk-free rate considered: 0.00%
Summary:
Total Return Sharpe CAGR Max Drawdown
-------------- -------- ------ --------------
- 0.81 14.56% -55.54%
Annualized Returns:
mtd 3m 6m ytd 1y 3y 5y 10y incep.
----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
3.28% 22.10% 13.42% 11.23% 31.37% 14.53% 15.82% 15.28% 14.56%
Periodic:
daily monthly yearly
------ ------- --------- --------
sharpe 0.81 0.70 0.49
mean 15.77% 17.69% 20.43%
vol 19.48% 25.39% 41.36%
skew -0.65 0.10 2.68
kurt 3.41 0.71 9.89
best 5.44% 22.48% 171.94%
worst -7.50% -19.27% -37.05%
Drawdowns:
max avg # days
------- ------ --------
-55.54% -3.22% 37.96
Misc:
--------------- ------
avg. up month 5.88%
avg. down month -5.06%
up year % 80.00%
12m up % 74.78%
--------------- ------
finlab回測 在 Re: [新聞] 28歲青年鑽研「Python＋股市」，最後卻.. - 看板Stock 的推薦與評價
身為作者剛開始寫blog就在follow的小粉絲 來講一下好了
https://www.facebook.com/mktsurvivalkit/posts/1751923694829406
一開始想學主要是想撈籌碼面資料做回測
(籌碼不像基本技術面 有一大堆論文幫你測過了)
本來要用ruby 查一查發現金融相關套件python豐富太多
立馬決定改用python 但中文資訊實在不多
最後就是靠finlab跟其他網站的教學 把需要的資料爬到mongodb後跑回測
雖然程式寫得好不好 跟投資會不會賺錢 關係其實不大
但是我覺得做這件事有下列幾個好處:
1.把投資想法拆解成可量化的流程 再把流程可程式化 有助釐清自己的投資邏輯
2.幫助你快速驗證投資想法在過去是否可行 且回測自訂彈性高
文章一開始有提 簡單的交易邏輯 應該都有其他人幫你測過
但邏輯稍微複雜點(例如結合基本/技術/籌碼) 就完全是另一回事了
multichart xq之類的軟體 能測的資料跟自訂的程度都有限
想測基本上只有自己造輪子 跟花錢請人幫你造輪子兩種選擇
python的金融套件 網路上的現成代碼
已經把自造輪子的難度直接降三級(pandas序列資料處理神器啊~)
配合ipython可以非常有效率的把回測結果視覺化
最後跪拜一下f496328mm大神 連寫爬蟲的功夫都省了 好程式 不學嗎?
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1569151152.A.BBF.html
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