香港恆生指數今日最低跌到 23888 點，摔破千點約當負四個百分比左右。
台股的假日指標，星期交所富台指，和港期交所摩台指目前 -2.6% 左右，這個可以當成台股的先行指標，也就是說週二收盤的位置可能就是台股週三開盤的相對位置。這兩個產品可以在放假中提供資金避險用，但一般大資金才需要考慮，小資金最好的避險還是直接減碼，免得雙巴。
美股期小那 NQ -0.6%、小標普 ES -0.7%、小道瓊 YM -0.9%，還是硬梆梆。不過有趣的是有觀察到追蹤標普波動率指數期貨的 VXX 最近來到歷史大量、而兩倍效果的 UVXY 更是刷出新高量，大概是去年三月崩盤的十倍有餘。美股這邊有人在賭大波動，只是是韭菜還是先知要之後看才知道。
就像很常有人會問說某深度價外有大量選擇權交易，於是就認為是仙人指路、大資金表態；但你也想想反之，敢在那位置當莊家賣方的人，自然也不是什麼雜魚。
市場變化莫測，眼見為憑，提前抓轉折那是神仙才做得到，一般人不用搶頭香還是能夠在趨勢中生存的好好的，不用過度迷信預測市場這種事情。
uvxy是什麼 在 Re: [問題] 趨近於零的UVXY - 看板Option 的推薦與評價
當vix大漲
我是sell uvxy遠期(LEAPs)深度價內call
保證金需求比sell近期價平call少超多
delta趨近1 vega幾乎為0
波動大增時保證金不大會大增
小缺點是因為是美式期權
常在到期前會被要求履約而轉換成short uvxy
這short uvxy的部位要不要付借券的利息我還不清楚
uvxy波段高點幾乎不會高於前一波高點
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※ 編輯: wakaujiang (111.242.47.239), 09/14/2016 16:08:59
是怕沒券，借券利息不利長期持有.
只是這作法常被(券商?)履約
變成權利金先拿到手
持有放空價值為1的uvxy(假設當初履約價為1)
借券利息不知怎算?
※ 編輯: wakaujiang (111.242.47.239), 09/14/2016 17:28:07
我查ib報表還是依浮動利率算每日利息?!
※ 編輯: wakaujiang (118.168.202.216), 09/15/2016 01:04:03
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